Наследники ProtectiveStrategy. StockSharp

Наследники ProtectiveStrategy

9/30/2011

frontman

При наследовании от класса ProtectiveStrategy кроме моих реализованных алгоритмов выставления заявок, выполняются еще какие то(видимо которые были определены в ProtectiveStrategy).
В связи с этим вопрос : Какие механизмы защиты уже заложены в классе ProtectiveStrategy?
И если я хочу создать свою StopLossStrategy от какого класса мне лучше наследоваться?
Спасибо.

Tags:

StockSharp

Thanks:

1 2 >

Alexander

Date: 9/30/2011

frontman

От Strategy.

Thanks:

frontman

Date: 9/30/2011

[scared] жесть!!!)
Ну хотя ... Не так уж там много переопределять...
А как же тогда стандартный класс StopLossStrategy от ProtectiveStrategy наследуется?
Просто не хотелось мне иерархиею нарушать(

Thanks:

Alexander

Date: 9/30/2011

Да, а тот в свою очередь - от QuotingStrategy.

ProtectiveStrategy кстати ничего не реализует особенного, никаких действий не добавляет.

Thanks:

frontman

Date: 9/30/2011

Прост у меня получается так, что мой наследник ProtectiveStrategy пытается выставить какие то заявки , кроме тех что я выставляю своим алгоритмом. И информация об этом выводиться в лог.

Thanks:

Alexander

Date: 9/30/2011

frontman

ProtectiveStrategy - это котирование!
вам не надо самому выставлять заявки.

Необходимо при желании переопределить NeedRegister и GetNewPrice. В идеале - всё.

Thanks:

frontman

Date: 9/30/2011

Так. Я правильно понимаю, что в ProtectiveStrategy уже заложены алгоритмы отслеживания стакана и если она "решит" выставить заявку по цене GetNewPrice() то с начало будет вызван метод NeedRegister() и если он вернет true, то заявка будет выставлена?

Thanks:

frontman

Date: 9/30/2011

Просто хотелось бы создавать стратегии в рамках стандартной иерархии классов, а сами механизмы не очень понятны.
Не где случайно нельзя посмотреть примеры? Ну или описание ?

Thanks:

Alexander

Date: 9/30/2011

frontman

На codeplex \ в доке.
Да, верно. Вначале - NeedRegister, потом - GetNewPrice

Thanks:

frontman

Date: 9/30/2011

Ок. Спасибо)
Но мне вот как то показалось странным что стандартная StopLossStrategy использует стакан. Мне для написания своей StopLossStrategy хватило правил
Security.LastTradePriceLessAbsolute(stopPrice) и Security.LastTradePriceMoreAbsolute(stopPrice)
Или эти правила как раз за стаканом и следят?

Thanks:

Alexander

Date: 9/30/2011

frontman

Котирование без стакана невозможно.

Thanks:

1 2 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.