[BUG] Лимитированные заявки исполняются по неправильной цене!. StockSharp

[BUG] Лимитированные заявки исполняются по неправильной цене!

7/22/2011

President

Тестирование на реале.

Ситуация ниже похожа на багу:

по логу видно текущий бест аск:
22.07.2011 11:47:36.825 BestAsk:197005,00; BestBid:197000,00

далее видно отправку мною лимитированного(!) ордера на продажу по 197010,00
22.07.2011 11:47:36.828 RegisterOrder: Ok! sec=RIU1 dir=SELL vol=1 price=197010,00

далее в логе видно новые бест аски - либо я установил эти уровни либо я присоединился к этим уровням в стакане
22.07.2011 11:47:37.785 BestAsk:197010,00; BestBid:197000,00
22.07.2011 11:47:38.859 BestAsk:197010,00; BestBid:197000,00
22.07.2011 11:47:39.782 BestAsk:197010,00; BestBid:197000,00

а далее видно что мой ордер исполнился по более высокой цене - как будто он только что долетел до стакана и был выполнен по маркету
22.07.2011 11:47:40.456 Trade id=3 sec=RIU1 dir=SELL vol=1 price=197015

22.07.2011 11:47:40.966 BestAsk:197030,00; BestBid:197015,00

т.о. либо бага в алгоритме выполнения ордеров,
либо их выполнение тормозит - т.е. ордер как-будто "долетел" только 3-4 секунды спустя.

Tags:

тестирование

Thanks:

< 1 2

Alexander

Date: 9/9/2011

hobo

EmulationTrader.
Сгенерированы через TrendMarketDepthGenerator.
Собственно вот пример стакана на момент заявки, самой заявки и сделки по ней.

А здесь-то в чём неправильная работа?

Thanks:

hobo

Date: 9/9/2011

Здесь - это где, на картинке? На картинке все правильно, это иллюстрация того, что "при регистрации Sell, цена сделки равна цене лимитированной заявки, даже если она хуже бида"
Или здесь означает, что цена сделки правильная по вашему мнению?

Thanks:

Alexander

Date: 9/10/2011

hobo

На картинке, на мой взгляд, всё верно - бид по 172575.
Посылаем заявку селл с ценой 172575.
Исполняется по 172575.

Можете объяснить где неточность и ошибка?
Или я просто в 4 утра уже не соображаю ))

Если ошибки нет - привидите пример с ошибкой.

Thanks:

hobo

Date: 9/10/2011

Бид по 172575.
Посылаем заявку селл с ценой 171575.
Исполняется по 171575.

Thanks:

Alexander

Date: 9/10/2011

hobo

Бид по 172575.
Посылаем заявку селл с ценой 171575.
Исполняется по 171575.

Всё, не заметил.
Багу подтверждаю.

Последний вопрос - начиная с какой версии стало наблюдаться? В первых 3.2 такое же поведение было?

Thanks:

hobo

Date: 9/10/2011

Ура[biggrin]
Давно не тестировал, по всей видимости в 3.2.8. все еще работало как надо.

Thanks:

Alexander

Date: 9/12/2011

Просьба протестировать на 3.2.11 и отписаться.

Thanks:

hobo

Date: 9/15/2011

Проверил. Цены нормальные теперь.

Thanks:

< 1 2

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.