Опционный калькулятор. StockSharp

Опционный калькулятор

8/23/2011

Dottz

Вопрос по опционному калькулятору:
Какой алгоритм заложен при расчете греков по формуле Блэка-Шоулза?
Спрашиваю не просто так: греки , что транслирует квик и те , что считает калькулятор существенно различаются. Где истинные значения, кому верить ? =)

P.s. Обратился к опционному калькулятору, т.к. существует некоторые трудности при изъятии греков из таблицы с опционами квика.

Tags:

Quik

Thanks:

Alexander

Date: 8/23/2011

Формула Стока-Шарпа

Thanks:

Dottz

Date: 8/23/2011

А как это подтвердить?

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 8/24/2011

Dottz

Спрашиваю не просто так: греки , что транслирует квик и те , что считает калькулятор существенно различаются. Где истинные значения, кому верить ? =)

Чтобы не ставить Квик, приведите параметры, что выводит Квик и что программа. Давайте поймем, насколько существует отличие и кто виноват.

Thanks:

Dottz

Date: 8/24/2011

Не знаю почему так вышло, вчера при расчетебыли существенные различия и по дельте и тете. Предполагаю , что разные расчетные цены были в квике и калькуляторе. Сегодня же на это обратил внимание и поймал специально так момент, чтобы расчетная цена была одинакова и там и там. Но и в этом случае видны путь незначительные, но расхождения: Вега и гамма.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 8/24/2011

Code

var trader = Helper.CreateTestTrader();
trader.MarketTime = new DateTime(2011, 08, 24, 19, 0, 0);

var option = new Security
{
	Id = "RI175000BI1@RTS",
	OptionType = OptionTypes.Call,
	Strike = 175000,
	ExpiryDate = new DateTime(2011, 09, 15, 18, 45, 0),
	UnderlyingSecurityId = "RIU1@RTS",
	Trader = trader,
	Type = SecurityTypes.Option,
};

var future = new Security
{
	Id = "RIU1@RTS",
	LastTrade = new Trade
	{
		Price = 156900,
	},
	Trader = trader,
	Type = SecurityTypes.Future,
};

trader.RaiseNewSecurities(new [] { option, future });

const decimal volatility = 45.105m / 100;

Console.WriteLine("Дельта " + MathHelper.Round(option.Delta(volatility), 2));
Console.WriteLine("Гамма " + MathHelper.Round(option.Gamma(volatility), 5));
Console.WriteLine("Тета " + MathHelper.Round(option.Theta(volatility), 2));
Console.WriteLine("Вега " + MathHelper.Round(option.Vega(volatility), 2));
Console.WriteLine("Ро " + MathHelper.Round(option.Rho(volatility), 2));

Выводит:

Дельта 0,18
Гамма 0,00001
Тета -102,17
Вега 99,62
Ро 0

Ро действительно косячит. Надо будет исправить.

С гаммой в Квике точно не понятно, в чем там выводится. Насчет других параметром, зашел на option.ru:

Что-то совпадает с S# данными, что то с Квик. Главное понять, что берется в качестве цены базового актива (у нас последняя сделка) и не добавляются ли какие-то коэффициенты. Самой лучшей проверкой будет сделать расчет в Экселе.

option.png 17 KB (218)

Thanks:

Dottz

Date: 8/24/2011

В квике считается по полю "Расчетная цена", которое с периодичностью в несколько секунд обновляется по цене посл. сделки вроде как. Проверял в экселе, все вроде почти одинаково, но все равно разница какая-то есть - не пойму почему. Вроде формула одна, одни входные данные, а результаты разные.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 8/24/2011

Dottz

А Эксель для тех данных, что я привел в коде выше, какие значения греков выдает?

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.