Кросс-заявки. StockSharp

Кросс-заявки

4/4/2011

watashi

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!

Столкнулся с проблемой кросс-заявок. Это ситуация, когда выставляемая заявка встречается со своей же уже выставленной противоположной заявкой. Такое происходит на не особо ликвидных бумагах и/или в вечернюю сессию, когда своя заявка стоит лучшей в стакане. Кто как борется?

Update. Я пока ничего лучше этого не придумал:

Code

double price = 100;
Order order;
String msg = "";

while (true)
{
order = new Order
{
Portfolio = _portfolio,
Price = price,
Direction = OrderDirections.Buy,
Security = _lkoh,
Volume = 1,
};

try
{
trader.RegisterOrder(order);
}
catch (Exception ex)
{
msg = ex.Message;
}

if (msg.IndexOf("Обработка кросс-заявок блокирована") >= 0)
{
price = price + 0.01;
Console.WriteLine(msg);
msg = "";
}
else
{
break;
}
}

Tags:

StockSharp

Thanks:

Евгений

Date: 8/19/2011

У меня возникла такая ошибка:

IS 19.08.2011 09:43:05.234 Стратегия запущена.
IS 19.08.2011 12:40:03.906 Регистрация заявки - цена 152375, направление Buy, объем 5
IS 19.08.2011 12:40:06.484 Новая Limit заявка 35767876 на Buy с номером 786979234.
IS 19.08.2011 12:40:08.093 Новая Buy сделка 27163059 на 5 заявки 35767876.
IS 19.08.2011 14:10:00.265 Регистрация заявки - цена 151365, направление Sell, объем 5
IS 19.08.2011 14:10:01.640 Новая Limit заявка 35767877 на Sell с номером 787795928.
IS 19.08.2011 14:10:01.640 Новая Sell сделка 27207378 на 3 заявки 35767877.
IS 19.08.2011 14:10:01.656 Новая Sell сделка 27207379 на 2 заявки 35767877.
IS 19.08.2011 18:00:00.531 Регистрация заявки - цена 153990, направление Buy, объем 5
IS 19.08.2011 18:00:05.015 Заявка 35767878 не была принята по причине System.ArgumentException: Транзакции 'ACCOUNT=SPBFUT00F26; CLIENT_CODE=SPBFUT00F26; TRANS_ID=35767878; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIU1; QUANTITY=5; OPERATION=B; TYPE=L; ACTION=NEW_ORDER; PRICE=153990;' не была зарегистрирована. Причина 'Обработка кросс-заявок блокирована.'.
Имя параметра: transactionTxt
в #=qRiY$QPJW_GcWl4TovRarJkPbf4ppv9xIchkEcMEHBzU=.#=qSxEA$emnAx3QyIPn2yCM91ypPYsC6KBskKUgxXvP1CQ=(String #=qNO1ermIfWrG6dI$oUYZimA==, OrderStatus& #=qE4jat_vDrzVPYl_Ppu6iiA==, UInt32& #=qi1CY7KZZg6ecB_rpBWuxRA==, Int64& #=qb$zRH_BdRoces20Fe447gA==, String& #=qtPEuDeVoYvRIkZG49QCeGg==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qWKihWhgMRklXQGRkeiBNtuVEwdQ4YPI12ZvT_jwFds8=(Order #=q3cpq7Usn3d1hLaOfCrw$Mg==, TransactionBuilder #=qWW3PytxIiGdL7NnSRqFd9Q==).
IS 19.08.2011 18:00:05.875 System.ArgumentException: Транзакции 'ACCOUNT=SPBFUT00F26; CLIENT_CODE=SPBFUT00F26; TRANS_ID=35767878; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIU1; QUANTITY=5; OPERATION=B; TYPE=L; ACTION=NEW_ORDER; PRICE=153990;' не была зарегистрирована. Причина 'Обработка кросс-заявок блокирована.'.
Имя параметра: transactionTxt
в #=qRiY$QPJW_GcWl4TovRarJkPbf4ppv9xIchkEcMEHBzU=.#=qSxEA$emnAx3QyIPn2yCM91ypPYsC6KBskKUgxXvP1CQ=(String #=qNO1ermIfWrG6dI$oUYZimA==, OrderStatus& #=qE4jat_vDrzVPYl_Ppu6iiA==, UInt32& #=qi1CY7KZZg6ecB_rpBWuxRA==, Int64& #=qb$zRH_BdRoces20Fe447gA==, String& #=qtPEuDeVoYvRIkZG49QCeGg==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qWKihWhgMRklXQGRkeiBNtuVEwdQ4YPI12ZvT_jwFds8=(Order #=q3cpq7Usn3d1hLaOfCrw$Mg==, TransactionBuilder #=qWW3PytxIiGdL7NnSRqFd9Q==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)
в TradeRobot.IchimokuStrategy.OnProcess() в D:\TestSolution3.2.9\Test\TestStrategy.cs:строка 160
в StockSharp.Algo.Strategies.TimeFrameStrategy.#=qVcP2p1hKBO$wt1rD2avpoeaKU4Cx7n3zuXVZu3LwTbk=()
в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule.#=qOBi5CSZHig$JePmO_KI21CEQhj5ziVDpCSOsiQQ0sAI=.#=qpmhFPc0P9P8ObITuI86Kiw==(Object #=qPoMym7IqESgMzUnHZKR7gA==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qD2Mhf_hnXHZkwgV7Ff93Pw==(StrategyRule #=qQyTM14c0wS9VjpZF_0j2Jg==, Object #=q7h_FwN0QN8CxzI3D_M4Hsg==)
IS 19.08.2011 18:00:05.890 Стратегия останавливается.
IS 19.08.2011 18:00:06.484 Стратегия остановлена.

Но почему она возникла, если последняя заявка на продажу исполнилась, а новой заявки на продажу не было-выставлялась на покупку?

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.