← 戻る

Как правильно получить среднюю цену открытия позиции?

poison 21 7月 2014 · 1 分で読了 · 943 回の閲覧

StockSharp

Есть такая функция MyTrades.GetAveragePrice(), которая выдает среднюю цену исполнения по всем сделкам, но если позиция была открыта, потом закрыта, потом снова открыта, потом частично закрыта, то простое перемножение цен на объемы не будет иметь никакого смысла. Как же узнать среднюю цену, по которой удерживается позиция?

В старых исходниках нашел вот такое:


public static decimal GetAveragePrice(this IEnumerable<Trade> trades)
{
	if (trades == null)
		throw new ArgumentNullException("trades");

	var nominator = 0m;
	var denominator = 0m;

	foreach (var trade in trades)
	{
		nominator += trade.Price * trade.Volume;
		denominator += trade.Volume;
	}

	if (denominator == 0)
		return 0;

	return nominator / denominator;
}

то есть простое перемножение. А есть ли функция, которая учитывает направление сделок?

コメント (3)

ログインまたはアカウントを作成, コメントを残すにはログインまたは新規登録してください

poison 著者 21 7月 2014

Что нибудь вроде этого:


public static decimal GetAveragePriceEx(this IEnumerable<MyTrade> myTrades)
{
	if (myTrades == null)
		throw new ArgumentNullException("myTrades");

	var nominator = 0m;
	var denominator = 0m;

	foreach (var myTrade in myTrades)
	{
		var order = myTrade.Order;
		var trade = myTrade.Trade;
		if (order.Direction == StockSharp.Messages.Sides.Buy)
		{
			nominator += trade.Price * trade.Volume;
			denominator += trade.Volume;
		}
		else
		{
			nominator -= trade.Price * trade.Volume;
			denominator -= trade.Volume;
		}
	}

	if (denominator == 0)
		return 0;

	return nominator / denominator;
}

Mikhail Sukhov 21 7月 2014

Надо будет посмотреть. На в скидку - код является рудиментом. Возможно, его нужно вообще удалить, а не модернизировать.

Mikhail Sukhov 22 7月 2014

Посмотрел ваш код. Он неправильный. В вашем сценарии, когда позу открывали, закрывали, снова открывали в конечном итоге получится направленная позиция со средней ценой открытия. А как вы написали, будет средняя цена открытия-закрытия-открытия.