Прошу совета как среднесрочной стратегией переживать ночное время

Можно сохранять все что нужно в xml файл вот так.

В вашей стратегии создаем пару свойств

 
private bool _firstStart = true;

public SettingsStorage SettingsStorage;

В конструкторе стратегии создаем файл

 if (!Name) throw new ArgumentNullException("Strategy Name");



          if (File.Exists(Name + "_settings.xml"))
          {
              SettingsStorage = new XmlSerializer<SettingsStorage>().Deserialize(Name + "_settings.xml");

          }
          else
          {
              SettingsStorage = new Ecng.Serialization.SettingsStorage();

          }

В метод "на старте" стратегии добавляем код

 base.OnStarted();
        
          if (_firstStart)
          {
              LoadState(SettingsStorage);
              _firstStart = false;
 
          }
          

Хотя в в расширениях для стратегий, кажется есть такой метод, делаем свой, или как хотите) В моем есть немного мусора, плюс то что нужно мне. Вам стоит обратить внимание на "OrderByTransactionIds".

  protected virtual void LoadState(SettingsStorage storage)
      {


          if (storage == null)
              throw new ArgumentNullException("storage");

          var settings = storage.GetValue<SettingsStorage>("Settings");
          if (settings != null && settings.Count != 0)
          {
             /* if (settings.Contains("security"))
                  Security = Trader.Securities.FirstOrDefault(s => s.Id == settings.GetValue<string>("security"));

              if (settings.Contains("portfolio"))
                  Portfolio = Trader.Portfolios.FirstOrDefault(p => p.Name == settings.GetValue<string>("portfolio"));
              
              var id = Id;

           

              if (Id != id)
                  throw new InvalidOperationException();
               * */
          }
          else
          {
                settings = new SettingsStorage();
                settings.SetValue("PortfolioCurrentMinValue", _defaultCurrentMinValue);
                settings.SetValue("MaxPositionValue", _defaultMaxPositionValue);
                settings.SetValue("MinPnL", _defaultMinPnL);
                settings.SetValue(TradeSize, _defaultSize);
                settings.SetValue(IsTradeAllowed, _defaultIsTradeAllowed);
              

              
                storage.SetValue("Settings", settings);
          }
             Load(storage);
         
          var statistics = storage.GetValue<SettingsStorage>("Statistics");
          if (statistics != null)
          {
              foreach (var parameter in StatisticManager.Parameters.Where(parameter => statistics.ContainsKey(parameter.Name)))
              {
                  parameter.Load(statistics.GetValue<SettingsStorage>(parameter.Name));
              }
          }


          var orderTransactionIds = storage.GetValue<Dictionary<long, Order>>("OrderByTransactionIds");
          if (orderTransactionIds != null)
          {
              foreach (var transactionId in orderTransactionIds.Keys)
              {
                  var order = Trader.Orders.First(o => o.TransactionId == transactionId);
                  if (order != null) AttachOrder(order, order.GetTrades());

                  
              }
          }

      }

Ну и переопределяем метод сохранения.

public override void Save(SettingsStorage storage)
      {
          

          var ordersToWrite = new Dictionary<long, Order>();
          foreach (var order in Orders)
          {
              ordersToWrite.Add(order.TransactionId, order);
          }
          if (storage.ContainsKey("OrderByTransactionIds")) storage["OrderByTransactionIds"] = ordersToWrite;
          else storage.Add("OrderByTransactionIds", ordersToWrite);


          var xmlSerializer = new XmlSerializer<SettingsStorage>();
          xmlSerializer.Serialize(storage, Name + "_settings.xml");
          base.Save(storage);

      }

Так стратегия будет восстанавливать orders, trades, positions,pnl и т.д. Но только в том случае, если из шлюза приходят зарегестрированные ранее заявки,сделки и т.д.

Если нет, то нужно наследоваться от шлюза Trader и нечто похожее на то, что делалось для стратегии проделать и там, сохраняя сделки, ордера, портфели, инструменты.

В стокшарпе есть как бы ORM для этого - EntityStorage. Но у меня ее как бы не особо получается заставить работать. После добавления недостающих полей в БД, без которых, естественно, ничего никуда не сохраняется, можно с горем пополам сохранять ордера, сделки, инструменты, портфели. Но отношения между таблицами нихрена не работают, подозреваю, что в Ecng.Data какая-то жопа.

Почему бы не мигрировать S# на EntityFramework и не сделать прекрасную модель данных для всего, что только можно. Понятно, что будут возникать проблемы при обновлении версий, но они ж и так возникают=))

И даже, видимо, не обязательно ковырять и перенаследовать все сущности, благодаря first code with POCO.

"Так стратегия будет восстанавливать orders, trades, positions,pnl и т.д. Но только в том случае, если из шлюза приходят зарегестрированные ранее заявки,сделки и т.д. " В Квике не сохраняются заявки и сделки за предыдущий день, данный метод для шлюза Квик не подходит?