← 戻る

Урок 3. Все о создании стратегий.

IvanB 01 5月 2013 · 1 分で読了 · 4,417 回の閲覧

Обучение

Видео-уроки:

Стратегии

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470523&hash=4b8b00e53a5b7a38&hd=3[/vk]

StrategyRule

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470520&hash=5a7de43868bcb7bc&hd=3[/vk]

Логирование

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470340&hash=d4a2baaf8c533bc8&hd=3[/vk]

Дочерние стратегии

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470334&hash=8beb60d403b41756&hd=3[/vk]

Темы занятия:

Работа со стратегиями

Изучение класса Stratеgy
Использование Strategy Rule( Once,Sync,Exclusive и т.д..)
Два примера стратегий с использованием практически всех, рассказанных до этого StrategyRule StrategyRule
Простые примеры StrategyRule
Сделки Логирование
Как работать с логированием
Графическое отображение информации Дочерние стратегии
Котирование
Работа с тейк-профитом, стоплоссом и др. защитными стратегиями
Создание своей собственной стратегии котирования Запускаем стратегию в S#.Studio (будущее)

Домашнее задание:

Изучить визуальную панель для отображения сатистических параметров StatisticParameterPanel, добавить эту панель в окно пользователя и отобразить в ней информацию из стратегии.

Полезные ссылки: Класс Strategy Дочерние стратегии Логирование

Вложения: Скачать проекты

Изменения в проектах:

Проект StrategyRules Файл Signal.cs

В начало метода ProcessQuotes следует добавить проверку:


            if (NeededVolume <= 0)
                return;

это связано с тем, что метод: marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Sell, NeededVolume) требует не нуливого объема, а в нашем случае получается следующее, мы создаем объект класса Signal, и в конструкторе подписываемся на получение новых котировок, и только потом указываем значение свойства NeededVolume, и до того как мы указали значение в NeededVolume может прийти котировка и метод: marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Sell, NeededVolume) сгенерирует ошибку, т.к. значение свойства NeededVolume будет равно нулю.

Было:


        private void ProcessQuotes(IEnumerable<MarketDepth> marketDepths)
        {
            lock (_locker)
            {
                foreach (var marketDepth in marketDepths.Where(m => m.Security == Security))
                {
                    if (!marketDepth.Bids.Any() || !marketDepth.Asks.Any()) return;
                    //Суммарный объем
                    _bid.SumVolumes = marketDepth.TotalBidsVolume;
                    _ask.SumVolumes = marketDepth.TotalAsksVolume;
                    //сам сигнал
                    if (_bid.SumVolumes > _ask.SumVolumes)
                    {
                        _bid.Name = "Buy";
                        _ask.Name = "";
                    }
                    else
                    {
                        _bid.Name = "";
                        _ask.Name = "Sell";
                    }
                    //находим среднюю цену исполнения стакана
                    _bid.AverageMarketPrice = marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Sell, NeededVolume).Average(t => t.Trade.Price);//.GetAveragePrice(OrderDirections.Sell, NeededVolume);
                    _ask.AverageMarketPrice = marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Buy, NeededVolume).Average(t => t.Trade.Price);
                    //присваиваем лучшую цену
                    _bid.BestPrice = marketDepth.BestBid.Price;
                    _ask.BestPrice = marketDepth.BestAsk.Price;
                    //находим максимальный объем и цену у него 
                    var maxbidvolume = marketDepth.Bids.Max(s => s.Volume);
                    _bid.MaxVolume = maxbidvolume;
                    _bid.Price = marketDepth.Bids.FirstOrDefault(b => b.Volume == maxbidvolume).Price;

                    var maxaskvolume = marketDepth.Asks.Max(s => s.Volume);
                    _ask.MaxVolume = maxaskvolume;
                    _ask.Price = marketDepth.Asks.FirstOrDefault(b => b.Volume == maxaskvolume).Price;
                    //зажигаем событие
                    OnQuotesChanged();
                }
            }
        }

Стало:


        private void ProcessQuotes(IEnumerable<MarketDepth> marketDepths)
        {
            if (NeededVolume <= 0)
                return;

            lock (_locker)
            {
                foreach (var marketDepth in marketDepths.Where(m => m.Security == Security))
                {
                    if (!marketDepth.Bids.Any() || !marketDepth.Asks.Any()) return;
                    //Суммарный объем
                    _bid.SumVolumes = marketDepth.TotalBidsVolume;
                    _ask.SumVolumes = marketDepth.TotalAsksVolume;
                    //сам сигнал
                    if (_bid.SumVolumes > _ask.SumVolumes)
                    {
                        _bid.Name = "Buy";
                        _ask.Name = "";
                    }
                    else
                    {
                        _bid.Name = "";
                        _ask.Name = "Sell";
                    }
                    //находим среднюю цену исполнения стакана
                    _bid.AverageMarketPrice = marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Sell, NeededVolume).Average(t => t.Trade.Price);//.GetAveragePrice(OrderDirections.Sell, NeededVolume);
                    _ask.AverageMarketPrice = marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Buy, NeededVolume).Average(t => t.Trade.Price);
                    //присваиваем лучшую цену
                    _bid.BestPrice = marketDepth.BestBid.Price;
                    _ask.BestPrice = marketDepth.BestAsk.Price;
                    //находим максимальный объем и цену у него 
                    var maxbidvolume = marketDepth.Bids.Max(s => s.Volume);
                    _bid.MaxVolume = maxbidvolume;
                    _bid.Price = marketDepth.Bids.FirstOrDefault(b => b.Volume == maxbidvolume).Price;

                    var maxaskvolume = marketDepth.Asks.Max(s => s.Volume);
                    _ask.MaxVolume = maxaskvolume;
                    _ask.Price = marketDepth.Asks.FirstOrDefault(b => b.Volume == maxaskvolume).Price;
                    //зажигаем событие
                    OnQuotesChanged();
                }
            }
        }

コメント (26)

ログインまたはアカウントを作成, コメントを残すにはログインまたは新規登録してください

pft_man 04 6月 2013

Добрый день. В каком-то одном из уроков (к сожалению не помню, в каком) вы говорили о том, что последнюю сделку можно брать из стакана. Можно об этом подробней с парой строков кода? Я правильно понимаю, что если эту сделку брать из стакана, то она быстрее придёт, чем по событию всех сделок, поскольку все сделки отправляются пакетами и соответственно есть задержка на формирование этого пакета?

IvanB 著者 04 6月 2013

pft_man: Добрый день. В каком-то одном из уроков (к сожалению не помню, в каком) вы говорили о том, что последнюю сделку можно брать из стакана. Можно об этом подробней с парой строков кода? Я правильно понимаю, что если эту сделку брать из стакана, то она быстрее придёт, чем по событию всех сделок, поскольку все сделки отправляются пакетами и соответственно есть задержка на формирование этого пакета? Стакан, это структура на основе заявок, по стакану нельзя получить информацию по сделкам. Из стакана можно получить лучшую цену продажи/покупки на данный момент.

albion8 04 6月 2013

Добрый день,

на Vimeo отсутствует видео "работа с котировками" https://vimeo.com/channels/mainstocksharp/59397647 Просьба добавить.

IvanB 著者 05 6月 2013

albion8: Добрый день,

на Vimeo отсутствует видео "работа с котировками" https://vimeo.com/channels/mainstocksharp/59397647 Просьба добавить.

Видео добавлено

Николай 04 12月 2013

albion8: Подтверждаю, видео появилось. Спасибо!

IvanB:

albion8: Добрый день,

на Vimeo отсутствует видео "работа с котировками" https://vimeo.com/channels/mainstocksharp/59397647 Просьба добавить.

Видео добавлено

Так и не увидел, где добавленное видео.

При попытке открыть ссылку ничего не выдает.

Опять убрали???

albion8 10 6月 2013

Подтверждаю, видео появилось. Спасибо!

Николай 29 11月 2013

Добрый день.

Попробовал сделать третий урок первую часть - Стратегия.

После того как все сделал и запустил программу (на фьючерсах SIZ3), программа отказывалась выполнять сделки по купли и продаже.

Я решил скачать оригинал и попробовать запустить его. Оказалось скаченный оригинал отличается от урока (немного правда), но видимо что-то в нем было докручено под фьючерсы.

 //========================= Для получения корректного значения рыночной цены с Quik ===============================
            var baseTrader = Trader as QuikTrader;
            if (baseTrader != null)
            {
                // Пробуем "научить" Квик-Трейдер правильно выставлять маркет-ордера при работе с фьючерсами 
                baseTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MaxPrice);
                baseTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MinPrice);
            }
            //=================================================================================================================

В результате стратегия стала покупать, однако отказывается выходить из сделки. Операция просто не выполняется:

15:33:30 TimeFrameCandle_SIZ3@FORTS_00-00-10 (O:33266, H:33266, L:33266, C:33266, V:9): {0}
15:33:40 TimeFrameCandle_SIZ3@FORTS_00-00-10 (O:33267, H:33267, L:33266, C:33266, V:10): {0}
signalStopBuy
15:33:50 TimeFrameCandle_SIZ3@FORTS_00-00-10 (O:33267, H:33267, L:33266, C:33266, V:70): {0}
signalStopBuy

И позиция с купленным фьючерсом продолжает висеть.

Подскажите пожалуйста:

В чем могут быть проблемы с ```csharp RegisterOrder(this.SellAtMarket());


И почему первоначальный вариант отказывался делать операции по фьючерсам в принципе?

IvanB 著者 01 12月 2013

Николай: Добрый день.

Попробовал сделать третий урок первую часть - Стратегия.

После того как все сделал и запустил программу (на фьючерсах SIZ3), программа отказывалась выполнять сделки по купли и продаже.

Я решил скачать оригинал и попробовать запустить его. Оказалось скаченный оригинал отличается от урока (немного правда), но видимо что-то в нем было докручено под фьючерсы. ...

Дело в том, что методы SellAtMarket и BuyAtMarket для фьючерсов используют цены, из столбцов МасимальнаяЦена и МинимальнаяЦена, для этого мы добавляем код:


 //========================= Для получения корректного значения рыночной цены с Quik ===============================
            var baseTrader = Trader as QuikTrader;
            if (baseTrader != null)
            {
                // Пробуем "научить" Квик-Трейдер правильно выставлять маркет-ордера при работе с фьючерсами 
                baseTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MaxPrice);
                baseTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MinPrice);
            }
            //=================================================================================================================

И соответственно нужно добавить эти столбцы в Quik, что Вы не сделали, я предполагаю.

Еще есть вариант для получения маркет заявок - использовать расширенные методы SellAtMarketEx и BuyAtMarketEx, реализицию которых можно найти в проекте по пути (tfs): $/StockSharp Lessons/StockSharp.Edu/Additional/Algo/CommonStrategy

Николай 02 12月 2013

Иван,

Действительно замена BuyAtMarket на BuyAtLimit с ценой выставления превышающую BestAsk на несколько пунктов, изменило ситуацию. (аналогично с Sell)

Спасибо.

Николай 03 12月 2013

Возник еще один вопрос.

Правильно ли я понимаю что для фьючерсов не работает ClosePosition (закрытие открытых позиций)?

Есть ли аналог для фьючерсов или надо самому писать ? (Возможно просто перегрузить данный метод?)

IvanB 著者 03 12月 2013

Николай: Возник еще один вопрос.

Правильно ли я понимаю что для фьючерсов не работает ClosePosition (закрытие открытых позиций)? Причина таже - метод использует маркет заявки, а для них надо добавлять в ручную столбцы в Quik и соответственно регистрировать в трейдере. Николай: Есть ли аналог для фьючерсов или надо самому писать ? (Возможно просто перегрузить данный метод?)

Можно перегрузить метод, за основу взять реализацию метода, но переписать на SellAtMarketEx и BuyAtMarketEx.


		/// <summary>
		/// Закрыть открытую позицию по рынку (выставить заявку типа <see cref="OrderTypes.Market"/>).
		/// </summary>
		/// <remarks>
		/// Рыночная заявка не работает на всех биржах.
		/// </remarks>
		/// <param name="strategy">Стратегия.</param>
		/// <param name="slippage">Уровень проскальзывания, допустимый при регистрации заявки. Используется, если заявка регистрируется лимиткой.</param>
		public static void ClosePosition(this Strategy strategy, decimal slippage = 0)
		{
			if (strategy == null)
				throw new ArgumentNullException("strategy");

			var position = strategy.Position;

			if (position != 0)
			{
				var volume = position.Abs();

				var order = position > 0 ? strategy.SellAtMarket(volume) : strategy.BuyAtMarket(volume);

				if (order.Type != OrderTypes.Market)
				{
					order.Price += (order.Direction == OrderDirections.Buy ? slippage : -slippage);
				}

				strategy.RegisterOrder(order);
			}
		}

https://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/latest#Sources/Algo/Strategies/StrategyHelper.cs

JaguarFX 13 1月 2014

При выполнении урока в момент вызова candlemanager.Start(candleseries)

    private void RunGetCandle(TimeSpan tf)
    {
        cm = new CandleManager(usUI.SafeCon.Trader);
        var iSec = usUI.SelectedSec;
        if (iSec == null)
        {
            MessageBox.Show("First select secutiry!");
            return;
        }
        cs = new CandleSeries(typeof (TimeFrameCandle), iSec, tf);

        cs.ProcessCandle += (cd) =>
            {
                if (cd.State != CandleStates.Finished)
                {return;
                }
                //Debug.WriteLine("Candle processed {0}", cd.ToString());
            };
        logManager.Sources.Add(cm);
        cm.Start(cs);

    }

ошибка {"Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений.\r\nИмя параметра: min"} С чем это может быть связано? и что это вообще за параметр min? (в свойствах объектов CandleManager/CandleSeries/Security такой отсутствует)

JaguarFX 13 1月 2014

В общем путем экспериментов установил что для TransaqTrader указанная выше ошибка не возникает, только для AlfaTrader.

IvanB 著者 14 1月 2014

lebedevsrg: В общем путем экспериментов установил что для TransaqTrader указанная выше ошибка не возникает, только для AlfaTrader.

Надо стек ошибки посмотреть. В каком-то диапазоне не верно указана левая граница, только это сейчас можно выявить из имеющейся информации.

JaguarFX 14 1月 2014

Вот стек

System.ArgumentOutOfRangeException не обработано HResult=-2146233086 Message=Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений. Имя параметра: min Source=Ecng.ComponentModel ParamName=min StackTrace: в Ecng.ComponentModel.Range1.ValidateBounds(T min, T max) в Ecng.ComponentModel.Range1.Init(T min, T max) в Ecng.ComponentModel.Range`1..ctor(T min, T max) в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.GetCandleBounds(TimeSpan timeFrame, DateTime currentTime, WorkingTime time) в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.GetCandleBounds(TimeSpan timeFrame, DateTime currentTime, ExchangeBoard board) в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.GetCandleBounds(TimeSpan timeFrame, Security security) в StockSharp.AlfaDirect.AlfaTrader.SubscribeCandles(CandleSeries series, DateTime from, DateTime to) в StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.#=qMItUWtqqyxYV9eWUtO90aDhlD9POR4EPsQbWwGhMYSU=.#=qYfTpvUh_jC5dOKfp3oA$a$Vdsd0SvzCDXNDBrNjhXNm8y0N_S725XkJOiNmGVmlQbqWusBy_YGgt7iMjlsMuohgqhuSSw7olYEW7_ojgPDg=(CandleSeries #=qeXfORGiqD4X1Cbp9Je9U1A==, DateTime #=q1JcQ7uzX3vPwwrOdqkEouA==, DateTime #=qkxh3a7A69CubZ51Z$8WGAg==) в #=qdWC8DOndbS63yr7$WS97GpgXM4jJ2_pcgdHNKeXsN7j8Redf1iAVtJlNjy_cA0rszuybRYnmv1lBG8EMklOzzg==.#=qF_5wYMlMSSFtMdHs0xKGdA==() в StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.Start(CandleSeries series, DateTime from, DateTime to) в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.Start(ICandleManager manager, CandleSeries series) в SimpleStrategy.MainWindow.RunGetCandle(TimeSpan tf) в c:\Users\lsa\Documents\Visual Studio 2012\Projects\S# for traders\Lesson 3\SimpleStrategy\SimpleStrategy\MainWindow.xaml.cs:строка 86 в SimpleStrategy.MainWindow.ButtonBase_OnClick(Object sender, RoutedEventArgs e) в c:\Users\lsa\Documents\Visual Studio 2012\Projects\S# for traders\Lesson 3\SimpleStrategy\SimpleStrategy\MainWindow.xaml.cs:строка 114

Версия API 4.2.1.7

IvanB 著者 16 1月 2014

lebedevsrg: Вот стек

System.ArgumentOutOfRangeException не обработано HResult=-2146233086 Message=Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений. Имя параметра: min Source=Ecng.ComponentModel ParamName=min StackTrace: в Ecng.ComponentModel.Range1.ValidateBounds(T min, T max) в Ecng.ComponentModel.Range1.Init(T min, T max) в Ecng.ComponentModel.Range`1..ctor(T min, T max) в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.GetCandleBounds(TimeSpan timeFrame, DateTime currentTime, WorkingTime time) в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.GetCandleBounds(TimeSpan timeFrame, DateTime currentTime, ExchangeBoard board) в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.GetCandleBounds(TimeSpan timeFrame, Security security) в StockSharp.AlfaDirect.AlfaTrader.SubscribeCandles(CandleSeries series, DateTime from, DateTime to) в StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.#=qMItUWtqqyxYV9eWUtO90aDhlD9POR4EPsQbWwGhMYSU=.#=qYfTpvUh_jC5dOKfp3oA$a$Vdsd0SvzCDXNDBrNjhXNm8y0N_S725XkJOiNmGVmlQbqWusBy_YGgt7iMjlsMuohgqhuSSw7olYEW7_ojgPDg=(CandleSeries #=qeXfORGiqD4X1Cbp9Je9U1A==, DateTime #=q1JcQ7uzX3vPwwrOdqkEouA==, DateTime #=qkxh3a7A69CubZ51Z$8WGAg==) в #=qdWC8DOndbS63yr7$WS97GpgXM4jJ2_pcgdHNKeXsN7j8Redf1iAVtJlNjy_cA0rszuybRYnmv1lBG8EMklOzzg==.#=qF_5wYMlMSSFtMdHs0xKGdA==() в StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.Start(CandleSeries series, DateTime from, DateTime to) в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.Start(ICandleManager manager, CandleSeries series) в SimpleStrategy.MainWindow.RunGetCandle(TimeSpan tf) в c:\Users\lsa\Documents\Visual Studio 2012\Projects\S# for traders\Lesson 3\SimpleStrategy\SimpleStrategy\MainWindow.xaml.cs:строка 86 в SimpleStrategy.MainWindow.ButtonBase_OnClick(Object sender, RoutedEventArgs e) в c:\Users\lsa\Documents\Visual Studio 2012\Projects\S# for traders\Lesson 3\SimpleStrategy\SimpleStrategy\MainWindow.xaml.cs:строка 114

Версия API 4.2.1.7 Ошибка возникает в оригинальном коде урока? Есть подозрение, что инфраструктура настроена не верно, что влечет к ошибке.

Aton5 16 1月 2014

Здравствуйте! На Vimeo отсутствует видео "Видео-уроки (экстра): Отслеживание сигналов по котировкам (00:09:50)" т.е. "работа с котировками" https://vimeo.com/channels/mainstocksharp/59397647 Просьба добавить.

archmag 20 1月 2014

Здравствуйте! Не увидел, где можно скачать проекты-коды из уроков.

IvanB 著者 20 1月 2014

archmag: Здравствуйте! Не увидел, где можно скачать проекты-коды из уроков.

http://stocksharp.com/forum/3885/TFS--proiekty--chaty--komandnaia-rabota/

devruss 08 2月 2014

С уроком 3 Логгирование есть проблемы:

Все уроки построены на версии S# 4.1.1.19, в то время как текущая ветка S# 4.2.x. В примерах используется StockSharp.TraderConnection.dll и StockSharp.WPFConnectionInterface.dll, которые основаны на ветке 4.1.x (и соответсвенно на BaseTrader вместо Connector). Даже если собрать .TraderConnection.dll и .WPFConnectionInterface.dll по урокам 1 и 2 самому, и заменить References, то возникают проблемы с запуском урока:

В уроках не рассматривался метод ConnectionInterFace.PushInformationToStrategy(), соответвсенно в собственных библиотеках его нет, что и как он делает непонятно - проект уже не запускается
Если делать все самому, заменить рефы на свои и попытаться собрать проект, то при компиляции вылетает ошибка на MonitorWindow _monitorWindow = new MonitorWindow() - XamlParseException occurred: "The invocation of the constructor on type 'StockSharp.Xaml.LogSourceTree' that matches the specified binding constraints threw an exception."

<mark>Огромная просьба как можно быстрее пересобрать .TraderConnection.dll и .WPFConnectionInterface.dll для ветки 4.2.x так как на них базируются все уроки, начиная с 3 </mark>

Возможно будут еще ошибки, но пока скомпилировать и запустить проект невозможно из-за текущих проблем. Очень жаль, так как урок классный, хотелось бы поиграть с разными настройками и посмотреть что можно сделать вне рамок данного урока

devruss 09 2月 2014

Также StockSharp.Xaml из ветки 4.2.x не подходит к примерам в уроках, нужно использовать только версию от 4.1.1.x

Валентин Мирошниченко 09 2月 2014

Мы уже переносим примеры на новую версию библиотеки. Совсем скоро они будут доступны на нашем сервере.

andy_baka 03 9月 2014

Господа, добрый день!

Из урока про дочерние стратегии пытаюсь просто повторить пример:

        _order.WhenNewTrades().Do(trades => trades.ForEach(t =>
            {
                var stoploss = new StopLossStrategy(t, 5);
                ChildStrategies.Add(stoploss);

            })).Apply(this);

Ругается на конструкцию trades => trades.ForEach

Что не так сделано?

Ecng.Collections включен.

Библиотека - 4.2.18

Mikhail Sukhov 03 9月 2014

Предлагаю общение в скайп перенести http://stocksharp.com/forum/4390/Tiekhpoddierzhka-v-Skype--Khoroshiie-novosti/ Сейчас только там все общаются. Кстати, вопрос задавали уже несколько раз этот.

andy_baka 03 9月 2014

Спасибо, Михаил

Николай 15 7月 2016

Подскажите кто-нибудь пытался запускать пример со стратегией stoploss и takeprofit ? Это из урока 3 часть 4 (TestingStrategy).

У меня почему-то эти стратегии не работают. Пишет в логе, что позиция защищена, но не срабатывает вообще ни stoploss ни takeprofit.

Работаю через Quick 7.2.1.5

Есть у кого-то похожие проблемы?