El optimizador de estrategias incorpora un control unificado de las ejecuciones paralelas

La API pública de StockSharp incluye ahora un conjunto específico de componentes para la optimización de estrategias. Están disponibles tanto la búsqueda exhaustiva de parámetros como la búsqueda genética; la aplicación de ejemplo también demuestra el muestreo aleatorio de combinaciones de parámetros. Los intervalos de optimización se validan antes de iniciar una ejecución, lo que ayuda a detectar antes pasos no válidos o límites incompatibles.

OptimizationBatchManager gestiona iteraciones paralelas sin superar el tamaño de lote configurado. Los usuarios pueden limitar el número de pruebas simultáneas, el total de iteraciones y la cantidad de mensajes procesados. La optimización genética ofrece ajustes para el tamaño de la población, el número de generaciones, los criterios de estancamiento, la mutación, el cruce y la selección.

La función objetivo se define mediante una fórmula basada en las estadísticas de la estrategia, incluidos el beneficio, el drawdown, el número de operaciones, la latencia, los errores de las órdenes y otras métricas. El ejemplo listo para ejecutar muestra el progreso y las pérdidas y ganancias de cada ejecución y demuestra el flujo completo para configurar y detener la optimización.