Где бродит свеча

Смотрите документацию: Свечки>График.

Объясню вопрос другими словами. candlemanger за 60 сек переработал 12 5-секундных свечей, а strategy за 60 сек только одну(или две, три, но меньше 12). Где клинет?

Телепаты в отпуске. По сообщениям не понятно в чем проблема. Нет никакого описания как это воспроизвести. Нет никакого кода, который бы показал суть ошибки. Есть только видео, на котором опять же ничего не понятно.

Вот исходник с доделками Quik\SampleSMA версии 4.1.2. Ждать пока все сделки совершатся.

Никуда ничего не пропадает, просто время свечки из стратегии берется только при изменении параметров стратегии, которые, видимо, меняются довольно редко.

Стратегия строится на основе простых скользящих средних, которые заполняются данными из свечек (candle.ClosePrice). Т.е. с приходом свечки срабатывает событие csharp _candleManager.Processing... и строится свечка, после должны автоматически вычисляться скользящие средние ```csharp Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);

после проверяются следующие условия:
```csharp
var isShortLessThenLong = ShortSma.LastValue < LongSma.LastValue;
			// если произошло пересечение
			if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
....

и т.д. с каждой свечкой. Это проверяется с помощью останова и шагом с заходом. Причём стратегия не может знать какие данные пришли ( может короткая пересекла длинную или наоборот), т.е. она должна обрабатывать каждую свечку и вовремя. Да, ещё стратегия совсем простая, в ней нет никаких наисложнейщих вычислений и обрабатывает всего одну бумагу. Т.е. задержка должна быть милисекунда.

Так и поставьте точку останова на

Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);

посмотрите, как часто она вызывается. А обрабатывать событие _strategy.PropertyChanged для получения последней свечки из стратегии не совсем корректно, кто его вызывать будет когда туда новая свеча приходит?

Попробуйте вместо:

candleManager.Processing += (series, candle) =>
{

                            this.GuiAsync(() => { TimeCandle.Content = candle.OpenTime.ToLongTimeString(); });

};

Написать:

_candleManager.Processing += DrawCandle;

...

private void DrawCandle(CandleSeries series, Candle candle)
{
    if (candle.State == CandleStates.Finished) this.GuiAsync(() => TimeCandle.Content = candle.OpenTime.ToLongTimeString(); );
}

MaximMM Вашу мысль попробовал - тоже самое. _strategy.PropertyChanged - это событие изменения параметров стратегии. Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice); - это параметр стратегии? Я думаю, что Да. Значит при изменении его должно срабатывать это событие. Но оно не срабатывает с каждым изменением индикаторного значения. Если поставить остановы на

this.GuiAsync(() => { TimeCandle.Content = candle.OpenTime.ToLongTimeString(); });

и

LongSma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);

и

TimeCandleStrategy.Content = _strategy._candle;

то первые два работают в цикле всегда, а третье по своему тайному алгоритму. Ещё возник вопрос по объёму стратегии (по умолчанию: Volume = 1), но если посмотреть на сделки, то их 5, 7, или 10 на одной свечке(т.е. при одном расположении скользящих средних). Откуда такое количество сделок?

в class SmaStrategy добавляем метод:

protected internal void Notify(string candle)
        {
            base.NotifyPropertyChanged(candle);
        }

в метод private void ProcessCandle(Candle candle) добавляем обращение к вышенаписанному методу

Notify(_candle);

Тогда при изменении значения свечки сразу же изменяется параметр стратегии. Т.е. работает цикл:

this.GuiAsync(() => { TimeCandle.Content = candle.OpenTime.ToLongTimeString(); });---
---Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);---
---base.NotifyPropertyChanged(candle);---
---this.GuiAsync(() => { TimeCandleStrategy.Content = _strategy._candle; });

esper - спасибо! Ответьте ещё на вопрос о объёме.

protected internal void Notify(string candle)
        {
            base.NotifyPropertyChanged(candle);
        }

его не надо добавлять, он есть в базовой стратегии.

Ответьте ещё на вопрос о объёме. Без логов от котирования ничего сказать нельзя.

Опять всё про стратегию, сделки и объёмы.

Использовалось вот это котирование:

var strategy = new LastTradeQuotingStrategy(direction, Volume);

да при этом

var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume);

практически никакой разницы

Еще раз, без логов от стратегии котирования ничего сказать нельзя.

А где их взять?

Вот куча лог файлов. Но там нет данных по значениям индикаторов. По этим данным всё равно не понятно почему стратегия котирования делает столько сделок в самом начале (потом все нормально по 1 объёму, но не понятно в какое время (почему в этот момент, а не в другой)). В конце первого котирования - позиция может быть нулевой (т.е. сколько купили столько и продали - Смысл?). Да, причём за каждую сделку берётся комиссия (например: 10 покупок и 10 продаж - комиссия за 210 +210=40 сделок и со стороны биржи и брокера). Если попробовать вот это, по логике должна совершиться 1 сделка,

// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, (decimal)Security.GetCurrentPrice(direction), Volume));

но совершается 10-25сделок на одну свечу, причём как в сторону покупки так и продажи и результат позиция около 0. Просьба к тем кто разобрался, объясните что делает котирование при старте стратегии (на пальцах, по подробнее, с примером). То же самое о RegisterOrder? В моём понимании должна быть вот такая серия стратегий:

1. Мониторинг цен в стакане(во всех сделках и т.д.) без совершения сделок.
2. Выбор наилучшей цены на покупку или продажу и совершение одной сделки по заданному объёму ни больше, ни меньше. 2а. Выставляется стоп-лосс.
3. При наступлении необходимого условия - позиция переворачивается или закрывается.

Больше похоже на проблемы в вызывающем коде. RegisterOrder точно один раз вызывается?

Да все таки похоже есть проблема в MarketQuotingStrategy.. пока тоже разобраться не могу с кучей заявок

Приводите логи, где видно что котирование набирает лишнего.

По логам, приведенным выше, складывается впечатление, что котирование запускается множество раз, как подтверждение этой мысли - проблема с RegisterOrder, который тоже вызывается множество раз, он то точно не может исполнить одну заявку несколько раз.

Всё в том же примере SampleSMA и в других тоже, начиная с 5-6 запуска программы зависает DDE сервер на 40-70сек. Первые запуски DDE проходят за 2-3 секунды. Так у всех или только у меня? В чём проблема?