← 戻る

DeltaHedgeStrategy осуществление хеджирование по нескольким пакетным стратегиям :D

hurricane 11 3月 2012 · 1 分で読了 · 3,061 回の閲覧

Plaza 2

Александр! Михаил! :D

Решил попробовать встроенный механизм дельта-хеджирования реализованный в платформе Stock#


public DeltaHedgeStrategy(
	Strategy tradingStrategy
)

Стратегия, содержащая в себе дочерние стратегии, которые торгуют по отдельному страйку

А к примеру мне нужно осуществлять дельта-хеджирование не по одной пакетной стратегии, а по нескольким!

Есть к примеру 3 пакетных стратегии в которые упакованы алгоритмы котирования, и я их запускаю в различное время! И мне нужно осуществлять механизм дельта-хеджирования по ним всем! Т.е. передать в DeltaHedgeStrategy не одну пакетную стратегию а 3 пакетные стратегии (N - пакетных стратегий) Есть ли такая возможность? Было бы здорово :D🎉

コメント (25)

ログインまたはアカウントを作成, コメントを残すにはログインまたは新規登録してください

Mikhail Sukhov 11 3月 2012

huricane: Есть ли такая возможность? Было бы здорово :D🎉

На форуме отвечаем только на вопросы, связанные с багами. Все подробнее - в тех поддержку.🎉

hurricane 著者 11 3月 2012

ну пожайлуста! как новичку 1 ответик😊

Mikhail Sukhov 11 3月 2012

huricane: ну пожайлуста! как новичку 1 ответик😊

hurricane 著者 11 3月 2012

42

Михаил, не понял? это шутка? или это серьезный ответ на мой вопрос?

hurricane 著者 11 3月 2012

//БЛОК КОТИРОВАНИЯ ОПЦИОНОВ CALL НА ПРOДАЖУ
              //котирование на продажу опциона Call минус 1 страйк от базового -5000п
              var VolatilityQuoting_Call_minus1Strike_Sell = new VolatilityQuotingStrategy(new Range<decimal>((decimal)vol_Call_minus1Strike - 0.03m, (decimal)vol_Call_minus1Strike + 0.03m), OrderDirections.Sell, 4)
              {
                  Volume = 2,
                  Security = _SECURITY_Call_minus1Strike,
                  Trader = Trader,
                  Portfolio = Portfolio
              };

              //котирование на продажу опциона Call базовый страйк
              var VolatilityQuoting_Call_baseStrike_Sell = new VolatilityQuotingStrategy(new Range<decimal>((decimal)vol_Call_baseStrike - 0.03m, (decimal)vol_Call_baseStrike + 0.03m), OrderDirections.Sell, 4)
              {
                  Volume = 2,
                  Security = _SECURITY_Call_baseStrike,
                  Trader = Trader,
                  Portfolio = Portfolio
              };

              //котирование на продажу опциона Call со страйком плюс 1 от базового +5000п
              var VolatilityQuoting_Call_plus1Strike_Sell = new VolatilityQuotingStrategy(new Range<decimal>((decimal)vol_Call_plus1Strike - 0.03m, (decimal)vol_Call_plus1Strike + 0.03m), OrderDirections.Sell, 4)
              {
                  Volume = 2,
                  Security = _SECURITY_Call_plus1Strike,
                  Trader = Trader,
                  Portfolio = Portfolio
              };

              //котирование на продажу опциона Call со страйком плюс 2 от базового +10000п
              var VolatilityQuoting_Call_plus2Strike_Sell = new VolatilityQuotingStrategy(new Range<decimal>((decimal)vol_Call_plus2Strike - 0.03m, (decimal)vol_Call_plus2Strike + 0.03m), OrderDirections.Sell, 4)
              {
                  Volume = 2,
                  Security = _SECURITY_Call_plus2Strike,
                  Trader = Trader,
                  Portfolio = Portfolio
              };

              // упаковываем алгоритмы котирования по разным страйкам на продажу опционов Call в BasketStrategy
              var basket_Quote_Call_Sell = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.First)
              {
                  Trader = Trader,
                  Portfolio = Portfolio,
                  Volume = 1,
                  Security = _SECURITY_Call_baseStrike
              };
              basket_Quote_Call_Sell.ChildStrategies.Add(VolatilityQuoting_Call_minus1Strike_Sell);
              basket_Quote_Call_Sell.ChildStrategies.Add(VolatilityQuoting_Call_baseStrike_Sell);
              basket_Quote_Call_Sell.ChildStrategies.Add(VolatilityQuoting_Call_plus1Strike_Sell);
              basket_Quote_Call_Sell.ChildStrategies.Add(VolatilityQuoting_Call_plus2Strike_Sell);

              //запускаем котирование
              basket_Quote_Call_Sell.Start();

              //создаем дельта-хеджирование, передав в него опционные стратегии для отслеживания их позиции
              var hedge_Call_Sell = new DeltaHedgeStrategy(basket_Quote_Call_Sell)
              {
                  Security = _SECURITY_Call_baseStrike.GetUnderlyingAsset(), // получаем базовый актив по опциону (т.е. фьюч РТС)
                  Portfolio = Portfolio,
                  Trader = Trader
              };

              hedge_Call_Sell.Start();

вот и глюк запустил пакетную механизм дельта хеджирования в итоге дельта по позиции -7.3 а DeltaHedgeStrategy так и не отработал даже по одной пакетной стратегии :D

Mikhail Sukhov 11 3月 2012

huricane: вот и глюк запустил пакетную механизм дельта хеджирования в итоге дельта по позиции -7.3 а DeltaHedgeStrategy так и не отработал даже по одной пакетной стратегии :D

Лог приводите, указывайте место неправильной работы, будем разбираться.

Alexander 11 3月 2012

huricane: Есть ли такая возможность?

есть

hurricane 著者 11 3月 2012

huricane;16631 написал: Есть ли такая возможность?

есть

понял спасибо! Александр!

hurricane 著者 12 3月 2012

не получается вывести логи при работе через пакетную стратегию, если стратегию запускать не через пакетную стратегию BasketStrategy логи выводятся в окно "мониторинг работы", если через пакетную стратегию алгоритм котирует, но не выводит никакой информации в данное окно "мониторинг работы". Вы сами пробовали запускать через пакетную стратегию алгоритмы котирования, выводятся логи? нормально идет перекрытие по дельте если использовать DeltaHedgeStrategy? а то я делаю все как в примерах а не работает...🤨

Alexander 12 3月 2012

не получается вывести логи при работе через пакетную стратегию, если стратегию запускать не через пакетную стратегию BasketStrategy логи выводятся в окно "мониторинг работы", если через пакетную стратегию алгоритм котирует, но не выводит никакой информации в данное окно "мониторинг работы".

ничего не понял из вышенаписанного

логи от вложенности стратегий никак не зависят. всё что необходимо для работы с логами описано в документации и в примерах. любое котирование - вложенная стратегия. логи отлично работают.

hurricane 著者 12 3月 2012

плюс ко всему у меня стоит чтобы алгоритм прокотировал объем 4 контракта, необходимый объем прокоториван, но все также выставляет заявки 😟 я имею ввиду окно "мониторинг работы" в него должны выводится логи работы алгоритма, я правильно понимаю? так вот если запустить котирование без пакетной стратегии

var VolatilityQuoting_Call_minus1Strike_Sell = new VolatilityQuotingStrategy(new Range<decimal>((decimal)vol_Call_minus1Strike - 0.9m, (decimal)vol_Call_minus1Strike + 0.9m), OrderDirections.Sell, 4)
            {
                Volume = 2,
                Security = _SECURITY_Call_minus1Strike,
                Trader = Trader,
                Portfolio = Portfolio
            };
base.ChildStrategies.Add(VolatilityQuoting_Call_minus1Strike_Sell);

то логи выводятся в окно "мониторинг работы", если запустить через BasketStrategy, то не выводятся

var VolatilityQuoting_Call_minus1Strike_Sell = new VolatilityQuotingStrategy(new Range<decimal>((decimal)vol_Call_minus1Strike - 0.9m, (decimal)vol_Call_minus1Strike + 0.9m), OrderDirections.Sell, 4)
            {
                Volume = 2,
                Security = _SECURITY_Call_minus1Strike,
                Trader = Trader,
                Portfolio = Portfolio
            };
var basket_Quote_Call_Sell = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.All)
              {
                  Trader = Trader,
                  Portfolio = Portfolio,
                  Volume = 1,
                  Security = _SECURITY_Call_baseStrike
              };
basket_Quote_Call_Sell.ChildStrategies.Add(VolatilityQuoting_Call_minus1Strike_Sell);


basket_Quote_Call_Sell.Start();

Alexander 12 3月 2012

Где и что конкретно должно было вывестись, но не вывелось? На вашем скриншоте вывод есть.

hurricane 著者 12 3月 2012

я ожидал увидеть при запуске подобный вывод как к примеру при запуске котирования без использования пакетной стратегии BasketStrategy UPD плюс ко всеми при этом выводе показывает не правильный Ask

Alexander 12 3月 2012

Ну нажмите на первом скриншоте стрелочку слева и выберите что вам необходимо.

hurricane 著者 12 3月 2012

Александр но там нет ни какой информации! вот на принскрине идет котирование через пакетную стратегию (в заявках можно видеть активную заявку с объемом 2) при этом лог в "мониторинг работы" не выводится

Alexander 12 3月 2012

Выставите EnableRulesLog в true у basket_Quote_Call_Sell

Alexander 12 3月 2012

А почему у вас всё по 2 раза запускается и, соответственно, выводится? Так вами задумано?

hurricane 著者 12 3月 2012

Alexander Mukhanchikov: А почему у вас всё по 2 раза запускается и, соответственно, выводится? Так вами задумано? на самом деле нет, не задумывалось :D с чем это может быть связано?

Alexander 12 3月 2012

huricane:

Alexander Mukhanchikov: А почему у вас всё по 2 раза запускается и, соответственно, выводится? Так вами задумано? на самом деле нет, не задумывалось :D с чем это может быть связано?

с тем, что вы 2 раза запускаете стратегию

hurricane 著者 12 3月 2012

basket_Quote_Call_Sell.EnableRulesLog = true;
``` - не помогло

Alexander 12 3月 2012

huricane: ... - не помогло

покажите работу с логами - как идёт инициализация, добавление MonitorWindow и стратегий

hurricane 著者 12 3月 2012

в MainWindow

private readonly LogManager _logManager = new LogManager();

public MainWindow()
	{
	  InitializeComponent();
	  MainWindow.Instance = this;
          _logManager.Listeners.Add(new FileLogListener());
 
	}

private void Connect_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			try
			{
				if (!_isConnected)
				{
					if (this.Trader == null)
					{
						// создаем шлюз
                        this.Trader = new PlazaTrader();
                        this.Portfolios.Trader = this.Trader;
						LoadRevisions();

                        var monitor = new MonitorWindow();
                        monitor.Show();

                        _logManager.Listeners.Add(new GuiLogListener(monitor));
                     .
                     .
                     .
               }

 private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (_strategy == null)
            {
                if (this.Portfolios.SelectedPortfolio == null)
                {
                    MessageBox.Show(this, "Портфель не выбран.");
                    return;
                }

strategy = new _Strategy(SECURITY_Call_minus1Strike, SECURITY_Call_baseStrike, SECURITY_Call_plus1Strike, SECURITY_Call_plus2Strike,
                    SECURITY_Put_minus2Strike, SECURITY_Put_minus1Strike, SECURITY_Put_baseStrike, SECURITY_Put_plus1Strike, SECURITY_future)
                {
                    Volume = 1,
                    Security = SECURITY_Call_minus1Strike,
                    // тут все инструменты
                    _SECURITY_future = SECURITY_future, 
                    Portfolio = this.Portfolios.SelectedPortfolio,
                    Trader = Trader,
                };

                _logManager.Sources.Add(_strategy);
                _strategy.Log += OnLog;
               // _strategy.PropertyChanged += OnStrategyPropertyChanged;

            }

            _logManager.Sources.Add(_strategy);

            if (_strategy.ProcessState == ProcessStates.Stopped)
            {
                // запускаем процесс получения стакана, необходимый для работы алгоритма котирования
                this.Trader.RegisterQuotes(SECURITY_future);
                _strategy.Start();
     
            }
            else
            {
                this.Trader.UnRegisterQuotes(SECURITY_Call_minus1Strike);
                _strategy.Stop();
            
            }
           // this.GuiAsync(() => MainWindow.Instance.textBox13.Text = MainWindow.Instance.textBox13.Text + Environment.NewLine + "Статус стратегии:" + _strategy.ProcessState);

        }

В классе самой стратегии // Стратегия

        public _Strategy(Security SECURITY_future, Security SECURITY_Call_minus1Strike, Security SECURITY_Call_baseStrike, Security SECURITY_Call_plus1Strike, Security SECURITY_Call_plus2Strike,
                         Security SECURITY_Put_minus2Strike, Security SECURITY_Put_minus1Strike, Security SECURITY_Put_baseStrike, Security SECURITY_Put_plus1Strike)
        {
            _SECURITY_future = SECURITY_future;
            _SECURITY_Call_minus1Strike = SECURITY_Call_minus1Strike;
            _SECURITY_Call_baseStrike = SECURITY_Call_baseStrike;
            _SECURITY_Call_plus1Strike = SECURITY_Call_plus1Strike;
            _SECURITY_Call_plus2Strike = SECURITY_Call_plus2Strike;
            _SECURITY_Put_minus2Strike = SECURITY_Put_minus2Strike;
            _SECURITY_Put_minus1Strike = SECURITY_Put_minus1Strike;
            _SECURITY_Put_baseStrike = SECURITY_Put_baseStrike;
            _SECURITY_Put_plus1Strike = SECURITY_Put_plus1Strike;

        }


        protected override void OnStarting()
        {
            SuspendRules(() =>
            {

                MainWindow.Instance.GuiAsync(() => MainWindow.Instance.textBox13.Text = MainWindow.Instance.textBox13.Text + Environment.NewLine + "OnStarting GO :)");
                // PriceOffcetBid_3 = Convert.ToDecimal(MainWindow.Instance.textBox12.Text);

                this
                   .When(_SECURITY_future.MarketDepthChanged())
                   .Do(change);

                this
                    .When(_SECURITY_future.MarketDepthChanged())
                    .Do(Greeks_computation);

                this
                   .When(_SECURITY_future.MarketDepthChanged())
                   .Do(Start_logic).Once();

            });
            base.OnStarting();

        }

Alexander 12 3月 2012

можно просто так:

_logManager.Listeners.Add(monitor);

вы 2 раза делаете

_logManager.Sources.Add(_strategy);

отсюда и 2 раза выводится лог

нигде не делается EnableRulesLog для strategy

эти стратегии расходятся с тем, что вы писали до этого

hurricane 著者 12 3月 2012

Alexander Mukhanchikov:

можно просто так:

_logManager.Listeners.Add(monitor);

> 
> 2) вы 2 раза делаете
> ```csharp
_logManager.Sources.Add(_strategy);

отсюда и 2 раза выводится лог

Спасибо поправил!

hurricane 著者 12 3月 2012

 private void Start_logic()
        {
           MainWindow.Instance.GuiAsync(() => MainWindow.Instance.textBox13.Text = MainWindow.Instance.textBox13.Text + Environment.NewLine + "Start logic");
              //БЛОК КОТИРОВАНИЯ ОПЦИОНОВ CALL НА ПРOДАЖУ
              //котирование на продажу опциона Call минус 1 страйк от базового -5000п
            var VolatilityQuoting_Call_minus1Strike_Sell = new VolatilityQuotingStrategy(new Range<decimal>((decimal)vol_Call_minus1Strike - 0.5m, (decimal)vol_Call_minus1Strike + 0.5m), OrderDirections.Sell, 4)
            {
                Volume = 2,
                Security = _SECURITY_Call_minus1Strike,
                Trader = Trader,
                Portfolio = Portfolio
            };
            //base.ChildStrategies.Add(VolatilityQuoting_Call_minus1Strike_Sell);



              //котирование на продажу опциона Call базовый страйк
             /* var VolatilityQuoting_Call_baseStrike_Sell = new VolatilityQuotingStrategy(new Range<decimal>((decimal)vol_Call_baseStrike - 0.03m, (decimal)vol_Call_baseStrike + 0.03m), OrderDirections.Sell, 4)
              {
                  Volume = 2,
                  Security = _SECURITY_Call_baseStrike,
                  Trader = Trader,
                  Portfolio = Portfolio
              };

              //котирование на продажу опциона Call со страйком плюс 1 от базового +5000п
              var VolatilityQuoting_Call_plus1Strike_Sell = new VolatilityQuotingStrategy(new Range<decimal>((decimal)vol_Call_plus1Strike - 0.03m, (decimal)vol_Call_plus1Strike + 0.03m), OrderDirections.Sell, 4)
              {
                  Volume = 2,
                  Security = _SECURITY_Call_plus1Strike,
                  Trader = Trader,
                  Portfolio = Portfolio
              };

              //котирование на продажу опциона Call со страйком плюс 2 от базового +10000п
              var VolatilityQuoting_Call_plus2Strike_Sell = new VolatilityQuotingStrategy(new Range<decimal>((decimal)vol_Call_plus2Strike - 0.03m, (decimal)vol_Call_plus2Strike + 0.03m), OrderDirections.Sell, 4)
              {
                  Volume = 2,
                  Security = _SECURITY_Call_plus2Strike,
                  Trader = Trader,
                  Portfolio = Portfolio
              };*/

              //упаковываем алгоритмы котирования по разным страйкам на продажу опционов Call в BasketStrategy
              var basket_Quote_Call_Sell = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.All)
              {
                  Trader = Trader,
                  Portfolio = Portfolio,
                  Volume = 1,
                  Security = _SECURITY_Call_baseStrike
              };
              basket_Quote_Call_Sell.ChildStrategies.Add(VolatilityQuoting_Call_minus1Strike_Sell);
             // basket_Quote_Call_Sell.ChildStrategies.Add(VolatilityQuoting_Call_baseStrike_Sell);
             // basket_Quote_Call_Sell.ChildStrategies.Add(VolatilityQuoting_Call_plus1Strike_Sell);
             // basket_Quote_Call_Sell.ChildStrategies.Add(VolatilityQuoting_Call_plus2Strike_Sell);

              //запускаем котирование
              basket_Quote_Call_Sell.Start();

              basket_Quote_Call_Sell.EnableRulesLog = true;

              //создаем дельта-хеджирование, передав в него опционные стратегии для отслеживания их позиции
              var hedge_Call_Sell = new DeltaHedgeStrategy(basket_Quote_Call_Sell)
              {
                  Security = _SECURITY_Call_baseStrike.GetUnderlyingAsset(), // получаем базовый актив по опциону (т.е. фьюч РТС)
                  Portfolio = Portfolio,
                  Trader = Trader
              };

              hedge_Call_Sell.Start();

}

вот кусок логики там где я ставил EnableRulesLog = true