Проблемы со сделками, позициями

President: для удобства логгирования пожелание переопределить ToString у Order, Trade и MyTrade - чтобы они выводили всю полезную для отладки информацию - а то самому приходится методом тыка выбирать что выводить Id, TransactionId, направление, цену, инструмент - и везде это пишеь а потом когда нужное событие возникло оказывается что забыл вывести еще чтото важное ;)

ToString сейчас используется для удобного чтения в Debug (например, для портфелей и инструментов). Хотелось бы и для Order + MyTrade это оставить на будущее.

vader: Какую именно информацию выводить?

А вот не знаю. Пришлите, посмотрим, хватает ли.

hobo: Отправил Вам, Михаил, в личку.

Да, получил, спасибо. Будем разбираться.

Mikhail Sukhov: Кое-что удалось накопать. Была одна ошибка. Приводила ли она ко всем проблемам найденным пока сложно сказать. В 3.2.11 будет доступен фикс.

Ложная победа. Фикс не поменял ничего, так как он был ошибочным.

Просьба ко всем протестировать с таким PositionManager-ом (устанавливать его через Strategy.PositionManager):

class TraceStrategyPositionManager : StrategyPositionManager
    {
        public TraceStrategyPositionManager(Strategy strategy, bool byOrders)
            : base(strategy, byOrders)
        {
        }
 
        protected override void OnOrderChanged(Order order)
        {
            Trace.WriteLine("SPM: OrderId {0} Volume {1} Balance {2} Pos {3}".Put(order.Id, order.Volume, order.Balance, order.GetPosition()));
            base.OnOrderChanged(order);
        }
    }

Serg: Подскажите, а что необходимо искать в логах или в чем собственно проблема?

У вас видимо проблемы нет. Значит вам ее искать не нужно. У других она есть. Нужно понять причину. Как одно из решений для понимания http://stocksharp.com/posts/m/10790/

freelancer: Пока что-то вроде этого:

SPM: OrderId 4928838387 Volume 3 Balance 0 Pos -3 SPM: OrderId 4928838387 Volume 3 Balance 0 Pos -3 SPM: OrderId 4928838387 Volume 3 Balance 0 Pos -3 SPM: OrderId 4928838387 Volume 3 Balance 0 Pos -3 SPM: OrderId 4928838387 Volume 3 Balance 0 Pos -3

Итоговая поза правильная получается?

Mikhail Sukhov:

freelancer: Пока что-то вроде этого:

SPM: OrderId 4928838387 Volume 3 Balance 0 Pos -3 SPM: OrderId 4928838387 Volume 3 Balance 0 Pos -3 SPM: OrderId 4928838387 Volume 3 Balance 0 Pos -3 SPM: OrderId 4928838387 Volume 3 Balance 0 Pos -3 SPM: OrderId 4928838387 Volume 3 Balance 0 Pos -3

Итоговая поза правильная получается? да

freelancer: да

Тогда зачем логи? Интересны логи тогда, когда поза неправильная.

Сегодня, после долгих 10 дней, стокшарп услышал ваш "родительский" призыв в теме и сбился таки в подсчете позиции😀
Отправил в личку.

hobo: Сегодня, после долгих 10 дней, стокшарп услышал ваш "родительский" призыв в теме и сбился таки в подсчете позиции😀 Отправил в личку.

Заявки посылаются через одну стратегию или используется дочерние для этого?

Mikhail Sukhov: Заявки посылаются через одну стратегию или используется дочерние для этого? Все через одну, Александру подробнее ответил.

hobo:

Mikhail Sukhov: Заявки посылаются через одну стратегию или используется дочерние для этого? Все через одну, Александру подробнее ответил.

Залил на CodePlex файлы 3.2.12 с возможным фиксом (вероятность что это он очень высока).

freelancer: Версия 3.2.11

Сработал стоп.

Лог: 23:17:10.869 | | SPM: OrderId 5098943951 Volume 2 Balance 0 Pos 2 23:17:10.885 | | SPM: OrderId 5098943951 Volume 2 Balance 0 Pos 2

Правило PositionChanged() не выполнилось

5098943951 - это стоп заявка или порождённая заявка (Derived order)?

Alexander:

freelancer: Версия 3.2.11

Сработал стоп.

Лог: 23:17:10.869 | | SPM: OrderId 5098943951 Volume 2 Balance 0 Pos 2 23:17:10.885 | | SPM: OrderId 5098943951 Volume 2 Balance 0 Pos 2

Правило PositionChanged() не выполнилось

5098943951 - это стоп заявка или порождённая заявка (Derived order)? Порождённая

freelancer:

Alexander:

freelancer: Версия 3.2.11

Сработал стоп.

Лог: 23:17:10.869 | | SPM: OrderId 5098943951 Volume 2 Balance 0 Pos 2 23:17:10.885 | | SPM: OrderId 5098943951 Volume 2 Balance 0 Pos 2

Правило PositionChanged() не выполнилось

5098943951 - это стоп заявка или порождённая заявка (Derived order)? Порождённая

Квик или другой ITrader? С фиксом с codeplex, что 1м постом выше Миша выкладывал, или без оного?

Alexander:

freelancer:

Alexander:

freelancer: Версия 3.2.11

Сработал стоп.

Лог: 23:17:10.869 | | SPM: OrderId 5098943951 Volume 2 Balance 0 Pos 2 23:17:10.885 | | SPM: OrderId 5098943951 Volume 2 Balance 0 Pos 2

Правило PositionChanged() не выполнилось

5098943951 - это стоп заявка или порождённая заявка (Derived order)? Порождённая

Квик или другой ITrader? С фиксом с codeplex, что 1м постом выше Миша выкладывал, или без оного? Квик. Без фикса. Как его там найти ?

freelancer:

Alexander:

freelancer:

Alexander:

freelancer: Версия 3.2.11

Сработал стоп.

Лог: 23:17:10.869 | | SPM: OrderId 5098943951 Volume 2 Balance 0 Pos 2 23:17:10.885 | | SPM: OrderId 5098943951 Volume 2 Balance 0 Pos 2

Правило PositionChanged() не выполнилось

5098943951 - это стоп заявка или порождённая заявка (Derived order)? Порождённая

Квик или другой ITrader? С фиксом с codeplex, что 1м постом выше Миша выкладывал, или без оного? Квик. Без фикса. Как его там найти ?

Скачать из папки References

использовал 3.2.11 и были иногда какие то глюки c PositionManager скачал 3.2.12 ,но так же остались проблемы( К сожелениею логи от стокшарпа не использую,но просто хочу сказать ,что помоему проблемы с positionmanager не решили(

С уважением!Спасибо за S#)

samujan: использовал 3.2.11 и были иногда какие то глюки c PositionManager скачал 3.2.12 ,но так же остались проблемы( К сожелениею логи от стокшарпа не использую,но просто хочу сказать ,что помоему проблемы с positionmanager не решили(

С уважением!Спасибо за S#)

Проблемы при работе с квиком? какую сборку 3.2.12 использовали?

Alexander:

samujan: использовал 3.2.11 и были иногда какие то глюки c PositionManager скачал 3.2.12 ,но так же остались проблемы( К сожелениею логи от стокшарпа не использую,но просто хочу сказать ,что помоему проблемы с positionmanager не решили(

С уважением!Спасибо за S#)

Проблемы при работе с квиком? какую сборку 3.2.12 использовали?

Использовал сборку 3.2.12 ,никаких проблем с квиком не было всё отлично работало.Раньше просто один робот работал на одном инструменте,затем решили использовать несколько роботов на одном инструменте и тут понадобился S# методы,чтобы использовать именно колиечство позиций со стратегии ,а не с одного инструмента.Запускал для теста всё нормально работало,пока местами начали проскальзывать глюки там допустим на счету 2 позиции,а он пишет 3. Затем поставил новую сборку и вот она тоже дала глюк.

Все заявки через стратегию реалицию через this.CreateOrder(......); this.RegisterOrder(order); this.ChildStrategies.Add(mqs);

samujan:

Alexander:

samujan: использовал 3.2.11 и были иногда какие то глюки c PositionManager скачал 3.2.12 ,но так же остались проблемы( К сожелениею логи от стокшарпа не использую,но просто хочу сказать ,что помоему проблемы с positionmanager не решили(

С уважением!Спасибо за S#)

Проблемы при работе с квиком? какую сборку 3.2.12 использовали?

Использовал сборку 3.2.12 ,никаких проблем с квиком не было всё отлично работало.Раньше просто один робот работал на одном инструменте,затем решили использовать несколько роботов на одном инструменте и тут понадобился S# методы,чтобы использовать именно колиечство позиций со стратегии ,а не с одного инструмента.Запускал для теста всё нормально работало,пока местами начали проскальзывать глюки там допустим на счету 2 позиции,а он пишет 3. Затем поставил новую сборку и вот она тоже дала глюк.

Все заявки через стратегию реалицию через this.CreateOrder(......); this.RegisterOrder(order); this.ChildStrategies.Add(mqs);

Последняя строчка тут не при чём я так понимаю. Попробуйте выше логгер для дебага, скиньте результат его выполнения.

samujan: Все заявки через стратегию реалицию через this.CreateOrder(......); this.RegisterOrder(order); this.ChildStrategies.Add(mqs);

Дочерние стратегии имеют свойство заканчивать свою работу раньше, чем по ним придут сделки. Лечится через Strategy.RemoveChildsStrategy

Mikhail Sukhov:

samujan: Все заявки через стратегию реалицию через this.CreateOrder(......); this.RegisterOrder(order); this.ChildStrategies.Add(mqs);

Дочерние стратегии имеют свойство заканчивать свою работу раньше, чем по ним придут сделки. Лечится через Strategy.RemoveChildsStrategy

Даже если я захожу обычной лимитной заявкой он всё равно не всегда правильно распознаёт кол-во позиций.Причём если бы я что-то неправильно делал,то он скорее всего,всегда бы писал ноль количество позиций.🤨

sergun: Мда, грустно все как-то со S#.

4.03. Пользую QuikTrader

Эвент Strategy.OrderChanged действительно не появляется. От греха по-дальше перешел на ITrader.NewOrders и ITrader.OrdersChanged было уже спокойно выдохнул.

Ан нет, порой исполненные либо снятые заявки так и остаются в стейте Active, хоть ты тресни.

А с чего решили, что это S#? Ошибку с позами уже почти локализовали, проверим на этих выхах. Но она явно не связана с вашей ситуацией (вообще из другой оперы). С учетом того, что больше никто о проблеме с Active не писал, вывод напрашивается сам собой.😎

Mikhail Sukhov:

sergun: Мда, грустно все как-то со S#.

4.03. Пользую QuikTrader

Эвент Strategy.OrderChanged действительно не появляется. От греха по-дальше перешел на ITrader.NewOrders и ITrader.OrdersChanged было уже спокойно выдохнул.

Ан нет, порой исполненные либо снятые заявки так и остаются в стейте Active, хоть ты тресни.

А с чего решили, что это S#? Ошибку с позами уже почти локализовали, проверим на этих выхах. Но она явно не связана с вашей ситуацией (вообще из другой оперы). С учетом того, что больше никто о проблеме с Active не писал, вывод напрашивается сам собой.😎

Насчет "оперы" не буду судить. Увидел сообщение тов. esper.

Но вот заявочки остаются в Active. Смотрите, вот даже после всего вызываю CancelActiveOrders и в логе возникают сообщения "Вы не можете снять данную заявку". Предположу, что QuikTrader, как и мои обработчики изменения состояния заявок видят их как Active и соответственно CancelActiveOrders пытается их снять. Хотя в квике заявы давно исполнены либо сняты.

sergun: и в логе возникают сообщения "Вы не можете снять данную заявку". Предположу, что QuikTrader, как и мои обработчики изменения состояния заявок видят их как Active и соответственно CancelActiveOrders пытается их снять.

Не факт. Заявка может быть исполнена на бирже но еще не обновила свой статус у вас на компьютере.

Насчет постоянно висит Active. Запускали пример Sample? Выставляли заявки? Снимали? Статус менялся?

Mikhail Sukhov: Но вот заявочки остаются в Active. Смотрите, вот даже после всего вызываю CancelActiveOrders и в логе возникают сообщения "Вы не можете снять данную заявку". Предположу, что QuikTrader, как и мои обработчики изменения состояния заявок видят их как Active и соответственно CancelActiveOrders пытается их снять. Хотя в квике заявы давно исполнены либо сняты. Подтвержу, у меня так же. За сессию исполненные active заявочки накапливаются, и при вызове CancelOrders на каждую такую выводится ошибка. Сегодня будет время - попробую sample и с фильтром Balance = 0 снимать что получится.

Supervisor: Подтвержу, у меня так же.

Запускали пример Sample? Выставляли заявки? Снимали? Статус менялся?

Mikhail Sukhov:

Supervisor: Подтвержу, у меня так же. Запускали пример Sample? Выставляли заявки? Снимали? Статус менялся? Там все нормально, локализовал проблему:

foreach (var order in Trader.Orders)
{
	if (order.Portfolio == Portfolio && order.State == OrderStates.Active)
	{
		DebugMessage("ORDER ID " + order.Id + " STATE " + order.State + " BALANCE " + order.Balance);
		Trader.CancelOrder(order);
	}
}

Данный код помимо активных заявок выводит и сработавшие заявки со статусом Active. Why?

Supervisor: Данный код помимо активных заявок выводит и сработавшие заявки со статусом Active. Why?

Потому что у вас почему то заявки не меняют свой статус на Done. В Sample раз все работает, значит ошибка у вас.

Mikhail Sukhov:

Supervisor: Данный код помимо активных заявок выводит и сработавшие заявки со статусом Active. Why?

Потому что у вас почему то заявки не меняют свой статус на Done. В Sample раз все работает, значит ошибка у вас.

Михаил. Sample запускал, работает. Мой код тоже работает и статусы меняются. Но, не всегда: заявки обновляются каждую секунду (reregister) и периодически некоторые заявки, которые по факту уже сняты (например сравнивая с таблицей в квике), так и остаются висеть активными. Процент этих заявок не большой (на вскидку <4%). Есть ли возможность принудительно поставить статус done для определенной заявки в Trader.Orders?

Mikhail Sukhov: На КодеПлексе лежит залеченная версия Algo. Она решает проблему с позициями. Просьба проверить ее.

Отвлеку, а симптом типа: заявка из None сразу становится Done (без Active) и в такой ситуации заявка на появляется в Strategy.Orders случаем не "про этот фикс"? :-)

longtrades: версия 4.1.1 лог не веду ибо тормозит робот , так как много заявок шлет.

Без лога с вашей стороны не может быть никакого фикса с нашей стороны. Вообще не понятно с чем связано у вас.

Раз тормозит робот - значит что-то не так с логикой. Даже на стареньком Pentium IV должно работать очень шустро. Да и запись в файл не ресурсоёмкая задача.