月替わり効果戦略

この季節性パターンは、月末の数日前に株価指数を買い、翌月が始まって間もなく決済することで、「月替わり効果」を狙います。

このウィンドウ外では、リスクを抑えるためにシステムはキャッシュポジションを保ちます。

詳細

• データ: 指数の日次水準。
• エントリー: 月末N日前に買い。
• エグジット: 月初めM日後に売り。
• 銘柄: 株価指数先物またはETF。
• リスク: 予定されたウィンドウ外はフラット（ノーポジション）。