Monatswechsel-Strategie

Dieses saisonale Muster kauft Aktienindizes einige Tage vor Monatsende und steigt kurz nach Monatsbeginn wieder aus, um den „Monatswechsel-Effekt" zu nutzen.

Außerhalb dieses Zeitfensters verbleibt das System in Cash, um die Risikoexposition zu reduzieren.

Details

• Daten: Tägliche Indexstände.
• Einstieg: Kauf N Tage vor Monatsende.
• Ausstieg: Verkauf M Tage nach Monatsbeginn.
• Instrumente: Aktienindex-Futures oder ETF.
• Risiko: Keine Positionen außerhalb des geplanten Zeitfensters.