先物短期リバーサル戦略

先物短期リバーサル戦略は、先物契約で平均回帰を追求します。毎日、前週で最も悪いリターンを示した契約を特定して買い、最も上昇した契約を売り、反転を期待します。

取引は次のシグナルが出るまで数日間保有されます。

詳細

• エントリー条件: 直近1週間のリターンによる日次ランキング。
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件: 短い保有期間の後、またはランキング更新時にポジションをクローズ。
• ストップ: ボラティリティベースのストップを適用可能。
• デフォルト値:
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: 価格ベース
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 基本
  • 時間軸: 短期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中