株式ペアトレーディング戦略

この簡略化されたペアトレーディング戦略は、複数の株式ペアで運用されます。各ペアについて、価格比率をローリングウィンドウで追跡し、そのzスコアを計算します。zスコアがエントリー閾値を超えるとロング/ショート取引が開始され、zスコアが戻るとポジションがクローズされます。

このアルゴリズムは複数の独立したペアの同時取引をサポートします。

詳細

• ユニバース: 株式ペアのリスト。
• シグナル: 価格比率のzスコアが EntryZ を超える。
• エグジット: zスコアが ExitZ に達したらクローズ。
• データ: 日足ローソク足、デフォルトは60日のルックバック。
• リスク管理: 注文価値が MinTradeUsd を下回る場合は取引をスキップ。