ESGファクター・モメンタム戦略

この戦略は、環境・社会・ガバナンス指標でスコアリングされた証券のユニバースの中で銘柄をローテーションします。毎月初に全銘柄を過去リターンでランク付けし、最も強いパフォーマーのみを保有します。ESG資金を引き付ける資産はモメンタムを維持する傾向があるという前提に基づいています。過度な売買回転を避けるため、ポジション価値が最低ドル閾値を超えた場合にのみ取引を行います。

リバランス時には既存のポジションをすべて決済し、最高モメンタムの銘柄に再配分します。ポートフォリオはレバレッジや空売りを一切使用せず、モメンタム強度で選ばれた単一資産に全額投資されます。

詳細

• エントリー条件:
  • 月の最初の取引日に、各銘柄のLookbackDays期間の総リターンを計算する。
  • 注文サイズがMinTradeUsd以上であれば、最高リターンの銘柄を買う。
• ロング/ショート: ロングのみ。
• エグジット条件: 新ポジションを開く前に、毎月のリバランス時にすべてのポジションを決済する。
• ストップ: なし。
• デフォルト値:
  • Universe – ESG重視の銘柄リスト。
  • LookbackDays = 252。
  • CandleType = 1日。
  • MinTradeUsd – 最低取引金額。
• フィルター:
  • カテゴリ: モメンタム。
  • 方向: ロングのみ。
  • 時間軸: 中期。
  • リバランス: 毎月。