ESG因子动量策略

该策略在具有环境、社会和公司治理评分的证券之间轮动。每月初按回测窗口的收益率对所有标的排序，只持有表现最强者。假设获得ESG资金关注的资产能保持动量。只有当交易金额超过最小阈值时才会执行。

在再平衡时策略平掉现有仓位并转入动量最高的标的。组合不使用杠杆或做空；始终全仓持有一只资产。

细节

• 入场条件：
  • 每月第一个交易日计算每个标的在LookbackDays期间的总收益。
  • 若订单规模不小于MinTradeUsd，买入收益率最高的标的。
• 多空方向：仅做多。
• 出场条件：每次月度再平衡前平掉所有仓位。
• 止损：无。
• 默认参数：
  • Universe – ESG关注的标的列表。
  • LookbackDays = 252。
  • CandleType = 1天。
  • MinTradeUsd – 最小交易金额。
• 筛选：
  • 类型：动量。
  • 方向：仅多头。
  • 周期：中期。
  • 再平衡：每月。