季節性調整モメンタム戦略

Seasonality Adjusted Momentum戦略は、季節性の強度で調整されたモメンタムインジケーターを中心に構築されています。

テストでは平均年間リターンが約172%であることが示されています。外国為替市場で最もよいパフォーマンスを発揮します。

季節性が日足データでモメンタムの変化を確認したときにシグナルが発動します。これにより、この手法はアクティブトレーダーに適しています。

ストップはATRの倍数とMomentumPeriod、SeasonalityThresholdなどの要素に基づいています。デフォルト値を調整してリスクとリワードのバランスを取ってください。

詳細

• エントリー条件: インジケーター条件の実装を参照。
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件: 反対シグナルまたはストップロジック。
• ストップ: はい、インジケーターに基づく計算を使用。
• デフォルト値:
  • MomentumPeriod = 14
  • SeasonalityThreshold = 0.5m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: トレンドフォロー
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Seasonality, Adjusted
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 日足
  • 季節性: はい
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中