Saisonalitätsbereinigter-Momentum-Strategie

Die Seasonality Adjusted Momentum-Strategie basiert auf einem Momentum-Indikator, der um die Saisonalitätsstärke bereinigt wird.

Tests zeigen eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 172%. Sie funktioniert am besten am Devisenmarkt.

Signale werden ausgelöst, wenn die Saisonalität Momentum-Verschiebungen bei Tagesdaten bestätigt. Dies macht die Methode für aktive Trader geeignet.

Stops basieren auf ATR-Vielfachen und Faktoren wie MomentumPeriod, SeasonalityThreshold. Passen Sie diese Standardwerte an, um Risiko und Ertrag auszubalancieren.

Details

• Einstiegskriterien: Implementierung für Indikatorbedingungen prüfen.
• Long/Short: Beide.
• Ausstiegskriterien: Gegensignal oder Stop-Logik.
• Stops: Ja, mit indikatorbasierten Berechnungen.
• Standardwerte:
  • MomentumPeriod = 14
  • SeasonalityThreshold = 0.5m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filter:
  • Kategorie: Trendfolge
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Seasonality, Adjusted
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Täglich
  • Saisonalität: Ja
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel