MACD 平均回帰戦略

この手法はMACDヒストグラムを自身の平均との関係で追跡します。ヒストグラムの極端な読み値は、モメンタムが衰えると回帰することが多いです。MACDとシグナルラインの差を監視することで、戦略は過度に伸びた動きを見つけます。

テストでは年平均リターンは約67%を示しています。株式市場で最もよいパフォーマンスを発揮します。

MACDヒストグラムが平均をDeviationMultiplier標準偏差下回ったときにロングポジションに入ります。ヒストグラムが平均を同じ量だけ上回ったときにショートポジションが建てられます。ヒストグラムが平均を再び越えたときにトレードを決済します。

このアプローチは、モメンタムの極値に対して逆張りすることに慣れているトレーダーに向いています。エントリー価格のパーセンテージとして測定されたストップロスが、強まり続けるトレンドから守ります。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: MACD Histogram < Avg - DeviationMultiplier * StdDev
  • ショート: MACD Histogram > Avg + DeviationMultiplier * StdDev
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: Histogram > Avg のときに決済
  • ショート: Histogram < Avg のときに決済
• ストップ: あり、パーセンテージストップロス。
• デフォルト値:
  • FastMacdPeriod = 12
  • SlowMacdPeriod = 26
  • SignalPeriod = 9
  • AveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: MACD
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中