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MACD Mean Reversion Strategy (C#)

作者 StockSharp

MACD 均值回归策略 该方法关注 MACD 柱状图相对于其平均值的偏离程度。极端的柱状图往往在动能消散后回归，通过监控 MACD 与信号线的差距来捕捉过度的走势。 测试表明年均收益约为 67%，该策略在股票市场表现最佳。 当柱状图低于均值 DeviationMultiplier 倍标准差时做多；当柱状图高于均值同样倍数时做空。柱状图回到平均水平即平仓。 此策略适合愿意反转动量极端的交易者，并以价...

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MACD Mean Reversion Strategy (C#)

MACD 均值回归策略

该方法关注 MACD 柱状图相对于其平均值的偏离程度。极端的柱状图往往在动能消散后回归，通过监控 MACD 与信号线的差距来捕捉过度的走势。

测试表明年均收益约为 67%，该策略在股票市场表现最佳。

当柱状图低于均值 DeviationMultiplier 倍标准差时做多；当柱状图高于均值同样倍数时做空。柱状图回到平均水平即平仓。

此策略适合愿意反转动量极端的交易者，并以价格百分比止损，防止趋势继续扩展。

详细信息

  • 入场条件:
    • 做多: MACD Histogram < Avg - DeviationMultiplier * StdDev
    • 做空: MACD Histogram > Avg + DeviationMultiplier * StdDev
  • 多空方向: 双向
  • 退出条件:
    • 做多: Exit when Histogram > Avg
    • 做空: Exit when Histogram < Avg
  • 止损: 是
  • 默认值:
    • FastMacdPeriod = 12
    • SlowMacdPeriod = 26
    • SignalPeriod = 9
    • AveragePeriod = 20
    • DeviationMultiplier = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • 筛选条件:
    • 类别: 均值回归
    • 方向: 双向
    • 指标: MACD
    • 止损: 是
    • 复杂度: 中等
    • 时间框架: 日内
    • 季节性: 否
    • 神经网络: 否
    • 背离: 否
    • 风险等级: 中等

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