デルタニュートラル・アービトラージ戦略

このアービトラージ戦略は、2つの相関する資産間のスプレッドを取引しながら、組み合わせたポジションをデルタニュートラルに近い状態に保ちます。一方の資産でロングポジションを持ち、もう一方でショートポジションを持つことでバランスを取り、市場の方向性ではなくスプレッドの平均回帰から利益を得ようとします。

テストでは年平均リターンは約43%を示しています。株式市場で最もよいパフォーマンスを発揮します。

価格差のz-スコアが-EntryThresholdを下回ったときにロングスプレッドに入ります。最初の資産を買い、2番目の資産を同じサイズで売ります。z-スコアが正のしきい値を超えて上昇したときはショートスプレッドで逆を行います。スプレッドが移動平均に戻ったときにトレードを決済します。

デルタニュートラルトレードは、低ボラティリティのエクスポージャーを求める定量的トレーダーの間で人気があります。ヘッジされていても、資産間の極端な乖離に対して保護するためにストップロス保護が適用されます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: Spread Z-Score < -EntryThreshold
  • ショート: Spread Z-Score > EntryThreshold
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: スプレッドが平均を上回って戻ったときに決済
  • ショート: スプレッドが平均を下回って戻ったときに決済
• ストップ: あり、スプレッド値に対するパーセンテージストップロス。
• デフォルト値:
  • LookbackPeriod = 20
  • EntryThreshold = 2m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: アービトラージ
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Spread statistics
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: はい
  • リスクレベル: 中