Delta Neutral Arbitrage 策略

该套利策略在兩個相關資產之間交易價差，保持整體頭寸接近 Delta 中性。通過在一個資產做多、另一個資產做空，期望從價差的均值回歸中獲利，而非單純依賴市場方向。

测试表明年均收益约为 43%，该策略在股票市场表现最佳。

當價差的 Z 分數低於 -EntryThreshold 時建立多頭價差：買入第一個資產並等量賣出第二個資產。當 Z 分數高於正閾值時則做相反操作。當價差回到移動平均線附近時平倉。

Delta 中性交易受到尋求低波動敞口的量化交易者歡迎。即使已經對沖，仍會使用止損來防止資產間出現極端背離。

详细信息

• 入場條件:
  • 做多: 價差 Z 分數 < -EntryThreshold
  • 做空: 價差 Z 分數 > EntryThreshold
• 多空方向: 雙向
• 退出條件:
  • 做多: 價差上穿均值時平倉
  • 做空: 價差下穿均值時平倉
• 止損: 是，按價差百分比止損
• 默認值:
  • LookbackPeriod = 20
  • EntryThreshold = 2m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 篩選條件:
  • 類別: 套利
  • 方向: 雙向
  • 指標: 價差統計
  • 止損: 是
  • 複雜度: 中等
  • 時間框架: 日內
  • 季節性: 否
  • 神經網絡: 否
  • 背離: 是
  • 風險等級: 中