Hurst Exponent トレンド戦略

このシステムはHurst Exponentを使用して、市場がトレンド行動を示しているかどうかを判断します。閾値を超える値は持続性を示し、閾値を下回る値はノイズまたは平均回帰を示唆します。移動平均が追加の方向確認を提供します。

テストによると、平均年間リターンは約40%です。暗号通貨市場で最も高いパフォーマンスを発揮します。

Hurst Exponentが閾値より大きく、価格が移動平均を上回って終値をつけると、戦略は買います。Hurst Exponentが高く、価格が平均を下回って終値をつけると、空売りします。Hurst Exponentが閾値を下回ると、不安定な市場での取引を避けるために既存のポジションが決済されます。

このアプローチは、エントリー前にトレンドが存在するという客観的な確認を求めるトレーダーに機能します。トレンドフィルターとストップロスの組み合わせにより、偽シグナルのリスクを管理するのに役立ちます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: Hurst > 閾値 && 終値 > MA
  • ショート: Hurst > 閾値 && 終値 < MA
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: 終値 < MA または Hurst < 閾値 の時に決済
  • ショート: 終値 > MA または Hurst < 閾値 の時に決済
• ストップ: あり、パーセンテージストップロス。
• デフォルト値:
  • HurstPeriod = 100
  • MaPeriod = 20
  • HurstThreshold = 0.55m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: トレンド
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Hurst Exponent, MA
  • ストップ: あり
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中