Hurst Exponent Trend 策略

本策略使用赫斯特指数判断市场是否处于趋势状态。指数高于阈值表示趋势持续，低于阈值则可能是震荡或均值回归。移动平均线提供方向确认。

测试表明年均收益约为 40%，该策略在加密市场表现最佳。

当赫斯特指数高于阈值且收盘价站在均线上方时做多；当赫斯特指数高且价格收于均线下方时做空。若赫斯特指数跌破阈值，则平掉现有仓位以避免在震荡市中交易。

这种方法适合希望在入场前获得客观趋势确认的交易者。趋势过滤和止损结合有助于管理假信号带来的风险。

细节

• 入场条件:
  • 多头: Hurst > Threshold && Close > MA
  • 空头: Hurst > Threshold && Close < MA
• 多/空: 双向
• 离场条件:
  • 多头: 收盘价跌破MA或Hurst < Threshold
  • 空头: 收盘价升破MA或Hurst < Threshold
• 止损: 百分比止损
• 默认值:
  • HurstPeriod = 100
  • MaPeriod = 20
  • HurstThreshold = 0.55m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 过滤器:
  • 类别: Trend
  • 方向: 双向
  • 指标: Hurst Exponent, MA
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等