ATR 平均回帰戦略

ATR 平均回帰戦略は、最近のボラティリティに対して価格が移動平均からどれだけ離れているかを測定します。ATRは適応的な指標を提供するため、活発な期間には閾値が拡大し、市場が落ち着くと縮小します。

テストによると、平均年間リターンは約109%です。暗号通貨市場で最も高いパフォーマンスを発揮します。

価格がMultiplier倍のATR以上移動平均を下回って終値をつけた時にロングセットアップが発生します。価格が同じ距離だけ移動平均を上回って終値をつけた時にショートセットアップが現れます。価格が移動平均に戻るとポジションが決済されます。

この手法は、過度な動きの後に価格が回帰することを期待する短期トレーダー向けです。ATRベースのストップにより、現在の市場状況に対してリスクを比例的に保ちます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: 終値 < MA - Multiplier * ATR
  • ショート: 終値 > MA + Multiplier * ATR
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: 終値 >= MA の時に決済
  • ショート: 終値 <= MA の時に決済
• ストップ: あり、デフォルトで2*ATR前後のストップロス。
• デフォルト値:
  • MaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • Multiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: MA, ATR
  • ストップ: あり
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中