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ATR Mean Reversion Strategy (C#)

作者 StockSharp

ATR Mean Reversion 策略 此策略衡量价格偏离移动平均线的距离与近期波动(ATR)的比值。价格偏离越大，ATR阈值越宽，动态适应市场活跃程度。 测试表明年均收益约为 109%，该策略在加密市场表现最佳。 当收盘价低于均线Multiplier*ATR以上时做多；当收盘价高于均线同样距离时做空。价格回到均线时离场。ATR止损保持风险与当前波动相匹配。 适合短线交易者，在过度波动后期望价...

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ATR Mean Reversion Strategy (C#)

ATR Mean Reversion 策略

此策略衡量价格偏离移动平均线的距离与近期波动(ATR)的比值。价格偏离越大，ATR阈值越宽，动态适应市场活跃程度。

测试表明年均收益约为 109%，该策略在加密市场表现最佳。

当收盘价低于均线Multiplier*ATR以上时做多；当收盘价高于均线同样距离时做空。价格回到均线时离场。ATR止损保持风险与当前波动相匹配。

适合短线交易者，在过度波动后期望价格回归均值。

细节

  • 入场条件:
    • 多头: Close < MA - Multiplier * ATR
    • 空头: Close > MA + Multiplier * ATR
  • 多/空: 双向
  • 离场条件:
    • 多头: 收盘价>= MA
    • 空头: 收盘价<= MA
  • 止损: 默认约2*ATR
  • 默认值:
    • MaPeriod = 20
    • AtrPeriod = 14
    • Multiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • 过滤器:
    • 类别: Mean Reversion
    • 方向: 双向
    • 指标: MA, ATR
    • 止损: 是
    • 复杂度: 中等
    • 时间框架: 日内
    • 季节性: 否
    • 神经网络: 否
    • 背离: 否
    • 风险等级: 中等

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