ボラティリティ・ブレイクアウト戦略

ボラティリティ・ブレイクアウト戦略は、価格が平均レンジから脱出したときの強い方向性のある動きを捉えます。ATRを使用して単純移動平均からの距離を測定することで、アルゴリズムはボラティリティに応じてスケールするブレイクアウト閾値を定義します。

テストによると、平均年間リターンは約97%です。暗号通貨市場で最も高いパフォーマンスを発揮します。

終値がSMAをMultiplier倍のATR以上上回ると買いオーダーが発動されます。終値が同じ距離だけSMAを下回ると売りシグナルが現れます。反対方向のブレイクアウトが発生するか保護的なストップに達するまでポジションは開いたままです。

この手法は、モメンタムの急騰で利益を得る日中トレーダー向けです。ATRベースの閾値を使用することで、重要な動きだけが取引を生成するようノイズのフィルタリングに役立ちます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: Close > SMA + Multiplier * ATR
  • ショート: Close < SMA - Multiplier * ATR
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: 反対方向のブレイクアウトが発動するかストップロスに達した時に決済
  • ショート: 反対方向のブレイクアウトが発動するかストップロスに達した時に決済
• ストップ: あり、エントリーからMultiplier * ATRのストップロス。
• デフォルト値:
  • Period = 20
  • Multiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: ブレイクアウト
  • 方向: 両方
  • インジケーター: SMA, ATR
  • ストップ: あり
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中