Mean Reversion 戦略

この統計的アプローチは、最近の平均に対する価格の短期的な極値を探します。この戦略は移動平均を公正価値の定義に使用し、標準偏差の計算によってその平均からの乖離を測定します。

テストでは年間平均リターン約85%を示しています。暗号資産市場で最もパフォーマンスが高いです。

価格が平均から設定された距離を押したときにトレードが開かれます。下部バンドを下回る下落は、平均への反発を期待してロングエントリーを引き起こし、上部バンドを上回るラリーはショートを促します。価格が再び移動平均に触れると、開いているポジションはすべて閉じられます。

この手法は、明確に定義されたエントリーとエグジットゾーンを求める逆張りスタイルのトレーダーに魅力的です。ボラティリティベースのバンドに依存しているため、静かな市場や活発な市場に適応しながら、固定ストップロスによって損失を抑えます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: Price < MA - k*StdDev (below lower band)
  • ショート: Price > MA + k*StdDev (above upper band)
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: 価格が移動平均を上回ったときに終了
  • ショート: 価格が移動平均を下回ったときに終了
• ストップ: はい。
• デフォルト値:
  • MovingAveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2.0m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Mean Reversion
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中