Стратегия Mean Reversion

Этот статистический подход ищет краткосрочные экстремумы цены относительно её недавнего среднего. Скользящая средняя определяет справедливую стоимость, а отклонение от неё измеряется через стандартное отклонение.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 85%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Сделки открываются, когда цена удаляется на заданное расстояние от средней. Падение ниже нижней полосы вызывает покупку в ожидании возврата к среднему, а подъём выше верхней полосы приводит к продаже. После возвращения цены к скользящей средней позиция закрывается.

Метод привлекателен трейдерам-контртрендерам, желающим иметь чёткие уровни входа и выхода. Так как используются полосы на основе волатильности, стратегия адаптируется как к спокойному, так и к активному рынку, сохраняя убытки под контролем благодаря фиксированному стопу.

Детали

• Условия входа:
  • Лонг: Цена < MA - k*StdDev (ниже нижней полосы)
  • Шорт: Цена > MA + k*StdDev (выше верхней полосы)
• Лонг/Шорт: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Лонг: Закрыть позицию при пересечении цены выше скользящей средней
  • Шорт: Закрыть позицию при пересечении цены ниже скользящей средней
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • MovingAveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2.0m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Mean Reversion
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Mean Reversion
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний