RSI Donchian 戦略

RSI Donchian戦略は、ドンチャンチャネルのブレイクアウトと一致するモメンタムの極値を探します。相対力指数が買われすぎと売られすぎの状態を測定し、チャネルが最近の価格の高値と安値を定義します。

テストでは年間平均リターン約82%を示しています。株式市場で最もパフォーマンスが高いです。

RSIが30を下回り、価格がドンチャン上部バンドを上抜けたときに買いシグナルが現れます。RSIが70を上回り、価格が下部バンドを割り込んだときにショートシグナルが形成されます。価格がドンチャン中間線に戻るとエグジットが発生し、均衡への回帰を示します。

この手法は、枯渇した動きにフェードをかけたいが、明確なブレイクアウトレベルで取引するアクティブトレーダーに適しています。ストップロスは、モメンタムが素早く反転しない場合のリスク上限設定に役立ちます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: RSI < 30 && Close > Donchian High
  • ショート: RSI > 70 && Close < Donchian Low
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: close < Donchian Middle のときに終了
  • ショート: close > Donchian Middle のときに終了
• ストップ: はい、パーセンテージストップロス。
• デフォルト値:
  • RsiPeriod = 14
  • DonchianPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15)
• フィルター:
  • カテゴリ: 混合
  • 方向: 両方
  • インジケーター: RSI, Donchian Channel
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中