アウトサイドバー・リバーサル戦略

アウトサイドバーは、ローソク足のレンジが前のローソク足を超える時に発生し、ボラティリティの一時的な急増を引き起こします。この戦略は、アウトサイドバーが前のトレンドと反対方向に終値を付けた場合、均衡への回帰を見込んで動きに逆張りします。

テストでは年平均リターンが約121%であることが示されています。暗号資産市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

アウトサイドバーが形成されると、アルゴリズムはローソク足が強気か弱気かを判断します。下落後の強気のアウトサイドバーはバーの安値の下にストップを置いてロングポジションを開きます。上昇後の弱気のアウトサイドバーはその高値の上にストップを置いてショートを起動します。その後価格がその極値を突き抜けるとトレードを決済します。

このセットアップは消耗的な急騰後の素早いリバーサルを求め、強いトレンド相場よりもチョッピーな市場で最もよく機能します。

詳細

• エントリー条件: 前の動きと反対方向に終値を付けるアウトサイドバー。
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件: 価格がアウトサイドバーの高値/安値を突き抜けるか、ストップロス。
• ストップ: はい、パターンの外側に配置。
• デフォルト値:
  • CandleType = 5 minute
  • StopLossPercent = 1
• フィルター:
  • カテゴリ: パターン
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Candlestick
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中