Historical Volatility Breakout 戦略

このブレイクアウト手法は、動的な閾値を設定するために歴史的ボラティリティを使用します。価格が現在のボラティリティを超えて参照レベルを超えると、潜在的なトレンドを示します。

テストでは年間平均リターン約154%が示されています。株式市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。

この戦略は、標準偏差と単純移動平均から導出されたレベルに対して価格を比較します。それらのレベルを上回るまたは下回るブレイクアウトが取引を引き起こします。

価格が移動平均を逆にクロスするかストップに達するとエグジットが発生します。

詳細

• エントリー条件: 価格がHVベースのレベルを上または下にブレイク。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: 価格がMAをクロスするかストップ。
• ストップ: はい。
• デフォルト値:
  • HvPeriod = 20
  • MAPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: ブレイクアウト
  • 方向: 両方
  • インジケーター: HV, MA
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中