Estratégia Historical Volatility Breakout

Este método de rompimento usa a volatilidade histórica para definir limiares dinâmicos. Quando o preço se move além de um nível de referência por mais do que a volatilidade atual, indica uma tendência potencial.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 154%. Funciona melhor no mercado de ações.

A estratégia compara o preço com níveis derivados do desvio padrão e uma média móvel simples. Rompimentos acima ou abaixo desses níveis acionam operações.

As saídas ocorrem quando o preço cruza de volta pela média móvel ou o stop é atingido.

Detalhes

• Critérios de entrada: Preço rompe acima ou abaixo do nível baseado em HV.
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída: Preço cruza MA ou stop.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • HvPeriod = 20
  • MAPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Rompimento
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: HV, MA
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio