ATR Expansion Breakout 戦略

この戦略はAverage True Rangeを使用してボラティリティの急増に追従します。ATRが前のバーと比較して上昇し、価格が移動平均に対して取引される場合、ブレイクアウトに乗ることを目指します。

テストでは年間平均リターン約145%が示されています。暗号資産市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。

ATRの拡大は強い動きが進行中であることを示します。エントリーは移動平均に対する価格の方向に合わせ、ボラティリティの収縮がエグジットを引き起こします。

ストップは高ボラティリティ時に取引に余裕を持たせるためATRの倍数で設定されます。

詳細

• エントリー条件: ATRが上昇し、価格がMAの上/下。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: ATRが収縮するかストップに達する。
• ストップ: はい。
• デフォルト値:
  • AtrPeriod = 14
  • MAPeriod = 20
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: ブレイクアウト
  • 方向: 両方
  • インジケーター: ATR, MA
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 基本
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中