Estratégia ATR Expansion Breakout

Esta estratégia segue explosões de volatilidade usando o Average True Range. Quando o ATR está aumentando em comparação com a barra anterior e o preço opera em relação a uma média móvel, ela busca surfar o rompimento.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 145%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

A expansão do ATR implica que um movimento forte está em andamento. As entradas se alinham com a direção do preço em relação à média móvil, enquanto as contrações de volatilidade acionam as saídas.

Os stops são definidos usando um múltiplo de ATR para dar espaço às operações durante alta volatilidade.

Detalhes

• Critérios de entrada: ATR aumentando e preço acima/abaixo da MA.
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída: ATR contrai ou stop é atingido.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • AtrPeriod = 14
  • MAPeriod = 20
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Rompimento
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: ATR, MA
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Básico
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio