トリプルMA

トリプル移動平均クロスオーバーに基づく戦略。

テスト結果では、年間平均リターンが約55%であることが示されています。株式市場で最も効果を発揮します。

トリプルMAは3つの移動平均を並べて方向を定義します。最も短い平均が中期および長期の平均を上回ると、ロングエントリーが発生します。逆の並びはショートを開き、短期線と中期線のクロスで取引が終了します。

3つの平均を使用することで、単一MAシステムに存在するノイズを除去するのに役立ちます。この多層的なアプローチは、取引にコミットする前にモメンタムを確認しようとします。

詳細

• エントリー条件: MAに基づくシグナル。
• ロング/ショート: 両方の方向。
• エグジット条件: 逆シグナルまたはストップ。
• ストップ: はい。
• デフォルト値:
  • ShortMaPeriod = 5
  • MiddleMaPeriod = 20
  • LongMaPeriod = 50
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: トレンド
  • 方向: 両方
  • インジケーター: MA
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 基本
  • 時間軸: イントラデイ (5m)
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中