Ichimoku RSI Strategy (C#)

Ichimoku RSI 戦略

Ichimoku RSI は、一目均衡表のクラウドレベルでトレンド方向を定義し、RSI で短期的な押し目を特定します。 トレードはクラウドに沿って行われ、上昇トレンドでは RSI が売られすぎから回復したとき、下降トレンドでは買われすぎから下落したときにエントリーします。

テストでは平均年間リターンは約142%を示しています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

広いトレンドフィルターとモメンタムオシレーターを組み合わせることで、この戦略は短い小休止の後に強い動きに乗ることを目指します。

より深い修正から保護するため、エントリー価格から一定割合の位置にストップを置きます。

詳細

• エントリー条件: インジケーターシグナル
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件: ストップロスまたは反対シグナル
• ストップ: はい、パーセントベース
• デフォルト値:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLossPercent = 2
  • TenkanPeriod = 9
  • KijunPeriod = 26
  • SenkouSpanBPeriod = 52
  • RsiPeriod = 14
  • RsiOversold = 30
  • RsiOverbought = 70 先行スパンAが先行スパンBより上なら上昇トレンド、下なら下降トレンドです。上昇トレンドでRSIがRsiOversoldを上に戻れば買い、下降トレンドでRSIがRsiOverboughtを下に戻れば売ります。反対シグナルでドテンします。
• フィルター:
  • カテゴリ: トレンドフォロー
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Ichimoku, RSI
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中