Ichimoku RSI Strategy (C#)

Ichimoku RSI Strategie

Ichimoku RSI verwendet Ichimoku-Cloud-Niveaus zur Definition der Trendrichtung, während der RSI kurzfristige Rücksetzer identifiziert. Trades werden mit der Cloud ausgerichtet, mit Einstieg wenn der RSI in einem Aufwärtstrend aus der überverkauften Zone zurückkehrt oder in einem Abwärtstrend aus der überkauften Zone fällt.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 142%. Die Strategie funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Durch die Kombination eines breiten Trendfilters mit einem Momentum-Oszillator zielt die Strategie darauf ab, nach kurzen Pausen in starke Bewegungen einzusteigen.

Ein Stop in festem Prozentabstand vom Einstiegspreis schützt gegen tiefere Korrekturen.

Details

• Einstiegskriterien: Indikatorsignal
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien: Stop-Loss oder entgegengesetztes Signal
• Stops: Ja, prozentbasiert
• Standardwerte:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLossPercent = 2
  • TenkanPeriod = 9
  • KijunPeriod = 26
  • SenkouSpanBPeriod = 52
  • RsiPeriod = 14
  • RsiOversold = 30
  • RsiOverbought = 70 Senkou Span A über Senkou Span B ist ein Aufwärtstrend, darunter ein Abwärtstrend. Im Aufwärtstrend eröffnet RSI, der wieder über RsiOversold steigt, einen Long; im Abwärtstrend RSI, der wieder unter RsiOverbought fällt, einen Short. Ein Gegensignal dreht die Position.
• Filter:
  • Kategorie: Trendfolge
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Ichimoku, RSI
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel