Вопрос про бесконечное перевыставление заявки

Вопрос про бесконечное перевыставление заявки
Atom
1/19/2014
Rebelion


Quote:
|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/12/18 16:50:35.000| |SBS_RIH4@FORTS_test account1|Регистрация новой Limit (0x2A1B2DE) заявки на Sell с ценой 141800.000000000 и объемом 1.
2013/12/18 16:50:35.000| |HistoryEmulationConnector|RegisterOrder: 0/0 Продажа Цена=141800.000000000 Объем=1 Сост=None Бал=0
2013/12/18 16:50:35.000| |HistoryEmulationConnector|New order: 13712394/0 Продажа Цена=141800.000000000 Объем=1 Сост=Pending Бал=1
2013/12/18 16:50:35.000| |SBS_RIH4@FORTS_test account1|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2014/01/19 03:50:07.448| |#=qXLcyz4GZfjcuGFPYxXhmRaXexDK4lQNQbPTx$SCysd0=|Заявка 13712394 зарегистрирована.
2014/01/19 03:50:07.448| |#=qXLcyz4GZfjcuGFPYxXhmRaXexDK4lQNQbPTx$SCysd0=|Заявка 13712394. Исполнение объема 1 по цене 141960.000000000.
2014/01/19 03:50:07.448| |#=qXLcyz4GZfjcuGFPYxXhmRaXexDK4lQNQbPTx$SCysd0=|Заявка 13712394 полностью исполнена.
2014/01/19 03:50:07.448| |#=qXLcyz4GZfjcuGFPYxXhmRaXexDK4lQNQbPTx$SCysd0=|Сделка 73 заявки 13712394 P=13712394 V=141960.000000000.
2013/12/18 16:50:35.000| |HistoryEmulationConnector|Order changed: 13712394/74 Продажа Цена=141800.000000000 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2013/12/18 16:50:35.000| |SBS_RIH4@FORTS_test account1|Новая позиция: test account1-RIH4@FORTS=-1.
2013/12/18 16:50:35.000| |SBS_RIH4@FORTS_test account1|Заявка 13712394 больше не активна.
2013/12/18 16:50:35.000| |SBS_RIH4@FORTS_test account1|Новая Sell сделка 73 по цене 141960.000000000 на 1 заявки 13712394.
2013/12/18 16:50:35.000| |SLS_RIH4@FORTS_test account1|Стратегия запущена. [0,1]. Позиция при старте 0.
2013/12/18 16:50:35.000| |SLS_RIH4@FORTS_test account1|Защита сделки 73 заявки 13712394.
2013/12/18 16:50:35.000| |SLS_RIH4@FORTS_test account1|Котирование на Buy объема 1.
2013/12/18 16:50:35.000| |SLS_RIH4@FORTS_test account1|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/12/18 16:50:35.000| |SLS_RIH4@FORTS_test account1|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013/12/18 16:50:39.000| |SLS_RIH4@FORTS_test account1|Защита активирована.
2013/12/18 16:50:39.000| |SLS_RIH4@FORTS_test account1|Цена текущей NULL и лучшей 169990.
2013/12/18 16:50:39.000| |SLS_RIH4@FORTS_test account1|Лучший бид 142010.000000000 и лучший аск 142030.000000000.
2013/12/18 16:50:39.000| |SLS_RIH4@FORTS_test account1|Регистрация новой Limit (0x28C893F) заявки на Buy с ценой 169990 и объемом 1. SLS 73
2013/12/18 16:50:39.000| |HistoryEmulationConnector|RegisterOrder: 0/0 Покупка Цена=169990 Объем=1 Сост=None Бал=0
2013/12/18 16:50:39.000| |HistoryEmulationConnector|New order: 13712395/0 Покупка Цена=169990 Объем=1 Сост=Pending Бал=1
2013/12/18 16:50:39.000|Warning|SLS_RIH4@FORTS_test account1|Заявка 13712395 в процессе регистрации.
2013/12/18 16:50:39.000|Warning|SLS_RIH4@FORTS_test account1|Заявка 13712395 в процессе регистрации.
2013/12/18 16:50:39.000|Warning|SLS_RIH4@FORTS_test account1|Заявка 13712395 в процессе регистрации.
2013/12/18 16:50:39.000|Warning|SLS_RIH4@FORTS_test account1|Заявка 13712395 в процессе регистрации.
2013/12/18 16:50:39.000|Warning|SLS_RIH4@FORTS_test account1|Заявка 13712395 в процессе регистрации.
2013/12/18 16:50:39.000|Warning|SLS_RIH4@FORTS_test account1|Заявка 13712395 в процессе регистрации.
2013/12/18 16:50:39.000|Warning|SLS_RIH4@FORTS_test account1|Заявка 13712395 в процессе регистрации.
2013/12/18 16:50:39.000|Warning|SLS_RIH4@FORTS_test account1|Заявка 13712395 в процессе регистрации.


Собственно, локализовал одну из проблем.

Код активации стоп-лоса (трейлинг-стопа) такой (в курилке писал уже):

Code

        private void OnNewOrderTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades)
        {
            var protectiveStrategies = myTrades.Select(t =>
            {
                var newStrategyFromTrade = new StopLossStrategy(t, new Unit(TraderHelper.ShrinkPrice(t.Trade.Security, stopLossParameter * (decimal)currentParams.candleSize))) { IsTrailing = true, UseQuoting = false, PriceOffset = (decimal)currentParams.candleSize*3, DisposeOnStop = true, ProtectiveVolume = t.Trade.Volume, MaxRegisterFailCount = 5, };

                return newStrategyFromTrade;
            });

            foreach(var s in protectiveStrategies)
                ChildStrategies.Add(s);

            base.OnNewMyTrades(myTrades);
        }


Вхожу в рынок и формирую правило на активацию стопа следующим образом:

Code

                            CancelActiveOrders();

                            SuspendRules();

                            if (Position != 0)
                            {
                                var orderDirection = Position < 0 ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell;
                                var orderPrice = Position < 0 ? Security.BestAsk.Price + Security.MinStepSize * pricePieces : Security.BestBid.Price - Security.MinStepSize * pricePieces;

                                var newOrder = this.CreateOrder(orderDirection, orderPrice, Math.Abs(Position));

                                RegisterOrder(newOrder);
                            }
                            

                            var newOrderDirection = isNewEntranceSignalUp == true ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell;
                            var newOrderPrice = isNewEntranceSignalUp == true ? Security.BestAsk.Price + Security.MinStepSize * pricePieces : Security.BestBid.Price - Security.MinStepSize * pricePieces;  

                            var newPositionToOpen = this.CreateOrder(newOrderDirection, newOrderPrice, 1);
                            newPositionToOpen.WhenMatched().Do(() => newPositionToOpen.WhenNewTrades().Do(OnNewOrderTrades).Apply(this)).Apply(this);

                            RegisterOrder(newPositionToOpen);
                            
                            ResumeRules();


Где у меня гармонь? Или это проблемы в библиотеке (что менее вероятно)?

Спасибо.



Thanks:


1 2  >
Rebelion

Avatar
Date: 1/19/2014
Reply


Помогите, плз... :-(
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 1/20/2014
Reply


Rebelion
Помогите, плз... :-(


А как воспроизвести?
Thanks:

Rebelion

Avatar
Date: 1/20/2014
Reply


Михаил Сухов
Rebelion
Помогите, плз... :-(


А как воспроизвести?


Михаил, могу выслать свой проект полностью для того, чтобы могли на своей машине воспроизвести багу. Но есть беда - требуется ядро R (x64 установленное) и R.NET с нугета.
Если дадите адресок - вышлю. Либо могу код стратегии прислать без индикаторов и проверок условий (там используются обращения к R), туда можно любые будет запихнуть условия и попробовать потестить. Или же скажите мне, как сгенерировать нужные логи - я сделаю всё, что скажете. Просто мне нуна 4.2.x библиотека (пошустрее всё же на реальной торговле, имхо). На 4.1.19.1 всё пашет, но ощущение, что стопы не отрабатывают - поэтому я и решил спросить, что в коде моих стопов может быть неправильно написано. Заодно и привёл пример бесконечного перевыставления трейлинг-стопа, который удалось локализовать быстро (лог разрастается сумасшедшим образом).
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 1/20/2014
Reply


Нужен код, воспроизводящий проблему. Чем он меньше, тем лучше. Лучше на SampleHistoryTesting

Thanks:

Rebelion

Avatar
Date: 1/20/2014
Reply


Михаил Сухов
Нужен код, воспроизводящий проблему. Чем он меньше, тем лучше. Лучше на SampleHistoryTesting



Ок,я сегодня сделаю свой код на Рихе4 без R и прочих прибамбасов, переделаю пример. И если ошибка на этом коде воспроизведётся - пришлю.
Спасибо.
Thanks:

Rebelion

Avatar
Date: 1/20/2014
Reply


Михаил Сухов
Нужен код, воспроизводящий проблему. Чем он меньше, тем лучше. Лучше на SampleHistoryTesting



Воспроизвёл. Пример приложен. Release.
Thanks:

Rebelion

Avatar
Date: 1/21/2014
Reply


up :-(
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 1/22/2014
Reply


Rebelion
up :-(


В процессе.
Thanks: Rebelion

Rebelion

Avatar
Date: 1/22/2014
Reply


Михаил Сухов
Rebelion
up :-(


В процессе.


Хорошо, спасибо!! Просто я подумал, что остался нерассмотренным вопрос, что где-то у меня сильный затуп в коде такой. :-)
Thanks:

Andrii

Avatar
Date: 1/24/2014
Reply


Михаил Сухов
Нужен код, воспроизводящий проблему. Чем он меньше, тем лучше. Лучше на SampleHistoryTesting



SampleEmulationTesting воспроизводится на ура, 5/6 будет зацикливания

Thanks:
1 2  >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy