Лишние моиТейды в EmulationTrader. StockSharp

Лишние моиТейды в EmulationTrader

1/1/2014

longtrades

Заметил посчитаный мною PL, не совпадает с тем что считает ПЛМанагер при тестировании на истории, вот нашел почему.

версия 4.2.1.7

Прошу посмотреть рисунок:

67666290/8 - Обьем 2 по ней же прошел обем 4 контракта, так же 67666294/8 - Обьем 2 куплено по ней тоже - 4 контракта.

Нехорошо получается [cursing]

MyTrades.jpg 115 KB (322)

Tags:

тестирование

Thanks:

< 1 2

longtrades

Date: 1/3/2014

Котирование ставит по лучшему биду/аску или выше/ниже их ? если выше/ниже то не будет перекрытия уровней в стакане , заявка будет исполнятся только по попаданию цены. Думаю нужно ставить на лучшие бид или аск, чтобы воспроизвести проблему. Если у вас не получится то немного познее попробую на SampleHistoryTesting .

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 1/3/2014

longtrades

Вы можете по первоначальной проблеме отписаться? Мы рассматриваем сейчас только ее, так как она подтверждена косвенно. Другие проблемы или ошибки просьба не писать в этом топике.

Thanks:

longtrades

Date: 1/3/2014

Я по первой и отписался. Что думаю что лишние трейды могут появлятся потому что цена прошла уровень , и стакан наложился на ордер.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 1/4/2014

longtrades

Как воспроизвести данную ситуацию?

Thanks:

longtrades

Date: 1/4/2014

Вот переделал пример , будет ставить заявки на лучший бид/аск.

Ставим точку отановки на строку 54 в SmaStrategy.cs и получаем остановку когда нужно.

Code


namespace SampleHistoryTesting
{
	using Ecng.Common;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Linq;
	using StockSharp.Algo;
	using StockSharp.Algo.Candles;
	using StockSharp.Algo.Indicators;
	using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
	using StockSharp.Algo.Strategies;
	using StockSharp.Algo.Testing;
	using StockSharp.Logging;
	using StockSharp.BusinessEntities;
    using StockSharp.Messages;

	class SmaStrategy : Strategy
	{
		private readonly CandleSeries _series;
		private bool _isShortLessThenLong;

		public SmaStrategy(CandleSeries series, SimpleMovingAverage longSma, SimpleMovingAverage shortSma)
		{
			_series = series;

			LongSma = longSma;
			ShortSma = shortSma;
		}

		public SimpleMovingAverage LongSma { get; private set; }
		public SimpleMovingAverage ShortSma { get; private set; }

		protected override void OnStarted()
		{

            this.Security.Trader.NewMyTrades += trades => NewMyTrades(trades);

            this.Trader.MarketTimeChanged += t => ProcessDepth();

			// запоминаем текущее положение относительно друг друга
			_isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();

			base.OnStarted();
		}

        private void NewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)           
        {


            foreach (var tr in trades)
            {
                if (tr.Order.GetTrades().Sum(x => x.Trade.Volume) > tr.Order.Volume)
                {
                    var Trtrades = this.Trader.MyTrades;
                    var stp = 0;
                }
            }
        }

        Order buy_order = null;
        Order sell_order = null;

        private void ProcessDepth()
        {
            var Volume = 2;
            if (buy_order != null)
            {
                if (buy_order.State == OrderStates.Done || buy_order.State == OrderStates.Failed)
                {
                    buy_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, Security.BestBid.Price, Volume);
                    RegisterOrder(buy_order);
                }
                else
                    if (buy_order.Price != Security.BestBid.Price)
                    {
                        this.CancelOrder(buy_order);
                        buy_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, Security.BestBid.Price, Volume);
                        RegisterOrder(buy_order);
                    }
            }
            else 
            {
                buy_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, Security.BestBid.Price, Volume);
                RegisterOrder(buy_order);
            }

            if (sell_order != null)
            {
                if (sell_order.State == OrderStates.Done || sell_order.State == OrderStates.Failed)
                {
                    sell_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.BestAsk.Price, Volume);
                    RegisterOrder(sell_order);
                }
                else
                    if (sell_order.Price != Security.BestAsk.Price)
                    {
                        this.CancelOrder(sell_order);
                        sell_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.BestAsk.Price, Volume);
                        RegisterOrder(sell_order);
                    }
            }
            else
            {
                sell_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.BestAsk.Price, Volume);
                RegisterOrder(sell_order);
            }




        }

	
	}
}

Thanks:

Mikhail Sukhov

longtrades

Date: 1/4/2014

Если обьем заявки поставить равным одному контракту , лишние трейды не проходят.

Thanks:

esper

Date: 1/4/2014

Спасибо за код, ошибку подтверждаю, в следующей версии будет фикс.

Thanks:

< 1 2

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.