Mikhail Sukhov
|
Date: 5/28/2013
Koal Михаил Сухов У вас случайно фильтра на таблицу Заявки в Квике не стоит? Проверьте через Sample. не стоит, конечно. Иначе мне бы никакие заявки не приходили. Единственно на что могу подумать, возможно ли, что между двумя вызовами Trader.RegisterOrder(ssOrd) проходит слишком мало времени и при этом происходит какой то сбой, но при этом все RegisterOrder выполняются из одного потока? Кстати, а возможно ли как то "красивым" способом дождать результата отправки заявки прежде чем слать следующую? Вот поэтому надо воспроизводить такие вещи на Sample. Судя по всему, ошибка у вас в коде.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Koal
|
Date: 5/28/2013
esper Koal События приходят по заявкам несколько десятков раз а потом однажды обязательно по одной или нескольким не приходит, как правило сбой происходит при более активном темпе отмены и выставлении заявок. Как проверить работу ДДЕ? в процессДата ошибок не прилетает Можно открыть окно настроек ДДЕ экспорта в квике и посмотреть его состояние. Если у вас это стабильно воспроизводится, то попробуйте сделать минимальное приложение в котором это так же будет и выложите его здесь. не подскажите пример, в котором корректно отслеживаются состояния ордеров через события? Ошибка стабильно появляется когда интервал между отправкой команды на отмену заявки и регистрацию новой очень не большой. Вообще есть какое то ограничение на интервалы между командами для QuikTrader?
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
FiNick
|
Date: 5/28/2013
Проверил версию 4.1.13.1, тот же прикол: событие StrategyOrderChanged при исполнении заявки приходит через раз. Если дойдут руки сделаю пример.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Koal
|
Date: 5/29/2013
|
|
|
|
|
FiNick Проверил версию 4.1.13.1, тот же прикол: событие StrategyOrderChanged при исполнении заявки приходит через раз. Если дойдут руки сделаю пример. Нашел я источник косяка и написал примерчик, с которым этого косяка можно достичь и увидеть. Косяк появляется только при использовании свойства Trader.SupportManualOrders = true; Суть примера (из Sample). На расстоянии от лучшего бид отступив 200 пунктов по ри и далее вниз через каждые 50 пунктов ставятся buy limit 5 штук, каждый объемом из Step Volume. Встав на поле Step Volume стрелками вверх и вниз (или кнопками +/- рядом) можно изменять размер всех ордеров разом. При изменении размера все выставленные ордера снимаются, новые с новым объемом ставятся. Если быстро играться этим полем можно добится состояния, что один или несколько ордеров перестанут реагировать на эти операции. Это и есть косяк, означающий, что для этого ордера не пришло сообщение, при этом Status = Accepted, State = None (вместо Active) (т.е. состояние ордера становится некорректным). (Запускается тест кнопкой Start только после получения последней актуальной котировки, чтобы не начать ставить ордера по "некорректным" ценам, приводящим к исполнению).  сам пример http://dfiles.ru/files/snnt9uj8lКосяк, конечно, можно было бы и пережить, но подскажите тогда пожалуйста, как добраться из алгоритма до всех сделок, проведенных по счету/инструменту в том числе и "руками". Спасибо.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
FiNick
|
Date: 5/30/2013
|
|
|
|
|
Еще пару моментов, которые я заметил (на 4.1.8 по крайней мере были): при исполнении моей заявки, событие изменения заявки и событие прихода новой сделки по моей заявке приходят в произвольном порядке и с задержкой относительно друг друга.
Т.к. изменения по моим заявкам приходят не всегда, то приходится подписываться на событие прихода моих сделок, и на этом событии проверять не исполнен ли мой ордер. Но, как было написано выше, квиктрейдер может еще не знать, что моя заявка исполнена (хотя все трейды по ней уже пришли). Соответственно, практически нет способа гарантированно узнавать, что моя заявка исполнилась!
Получается, самый надежный способ, это сделать таймер, который проверяет, исполнены ли мои заявки. Это не комильфо, это медленно, и у плазатрейдера таких проблем нет вообще, все на событиях прекрасно работает.
Второй момент: при включенном автопереподключении квиктрейдера, если случайно вырубить сам квик при подключенном роботе, квиктрейдер начинает постоянно пытаться переконнектиться на несуществующий квик, а сам робот можно вырубить только через TaskManager.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
esper
|
Date: 5/30/2013
Ваш пример сложно назвать минимальным, практически 800 строк кода в Strategy.xaml.cs. Вы можете сделать простое приложение, где не будет ничего лишнего (только выставление и снятие заявок) и будет воспроизводится ваша проблема? Это может существенно ускорить поиск ошибки.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Koal
|
Date: 5/30/2013
esper Ваш пример сложно назвать минимальным, практически 800 строк кода в Strategy.xaml.cs. Вы можете сделать простое приложение, где не будет ничего лишнего (только выставление и снятие заявок) и будет воспроизводится ваша проблема? Это может существенно ускорить поиск ошибки. я Вам подскажу, если я смог довести ваш движок до состояния, что объекты вашей библиотеки приходят в неверное соостояние по сути, то мой код тут ни при чем) а 800 строк кода там все очень просто, 2 потока, один кидает команды в очередь согласно логике тестовой стратегии, второй разбирает их и исполняет. К тому же я комментарии свои оставил. Если не будете искать косяк, скажите пож сразу, чтоб мне время не терять. Спасибо
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
yar1k0v
|
Date: 6/1/2013
У меня была похожая проблема, нужно было быстро выставлять заявки и снимать... Количество заявок в секунду достигало до 8-9 штук, а затем выскакивали ошибки о том, что заявки были уже отправлены на отмену. Мне помог trader.CancelOrders(null, null, null, null, security);... Перед этим, я пытался менять State заявок и снимать их через strategy.CancelActiveOrders, но эти способы пропускали много заявок мимо и не снимали их. Вот код, возможно кому то будет полезен: Code
if (_strategy.PositionManager.Position == 0)
{
var activeOrders = (from orders in _strategy.Orders
where (orders.State == OrderStates.Active)
select orders).ToList();
if (activeOrders.IsEmpty())
{
//какая то логика...
}
else
_trader.CancelOrders(null, null, null, null, _strategy.Security);
}
|
|
|
|
|
|
|
yar1k0v
|
Date: 6/1/2013
FiNick Quote:Второй момент: при включенном автопереподключении квиктрейдера, если случайно вырубить сам квик при подключенном роботе, квиктрейдер начинает постоянно пытаться переконнектиться на несуществующий квик, а сам робот можно вырубить только через TaskManager. Попробуйте делать проверку на If (terminal.isLaunched)
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Koal
|
Date: 6/1/2013
yar1k0v, спасибо за советы. Сколько я всего перепробовал лучше и не пересказывать. Это косяк платформы, который надо исправлять. Я решил свою проблему 2 квиками))) С одного (Trader.SupportManualOrders = true;) просто беру все сделки, с другим (Trader.SupportManualOrders = false;) работа с ордерами.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|