Обнаружил утечки памяти при тестировании на исторических данных, при многократном повторении.
Сначал грешил на свою стратегию, потом попробовал запускать пример SampleHistoryTesting многократно, 
При достижении 30-40 повторений программа подвисала, не выдавая никаких сообщений.
Далее, для чистоты эксперимента подправил код SampleHistoryTesting:
Code
		private void StartBtn_Click( object sender, RoutedEventArgs e ) {
				
			for( int i = 1; i < 1000; i++ ) {
				Run();
				if( _trader.State != EmulationStates.Started ) { Thread.Sleep( 10 );  }
				if( _trader.State != EmulationStates.Stopped ) { Thread.Sleep( 10 ); }
			}
			MessageBox.Show( "Закончено" );
		}
		
		
		private void Run()
		{
		
		// Ну а тут сам код стратегии, что был раньше в StartBtn_Click 
		
		...
		
		// изменил только период, для более быстрого тестирования
			var startTime = new DateTime(2009, 6, 1);
			var stopTime = new DateTime(2009, 6, 3);
		
		....
		
		}
 После запуска данный код через некоторое время выдает Out of memory эксепшн.		
(Пробовал, как с включенным выводом инфы в форму, так и выключеным)
на 100 итерациях уже все нормально проходит.
Памяти достаточно - 4 гб озу
Текст исключения:
---------------------------
System.OutOfMemoryException: Выдано исключение типа "System.OutOfMemoryException".
   в System.Linq.Buffer`1.ToArray()
   в System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)
   в Ecng.Common.RandomArray`1..ctor(T min, T max, Int32 count)
   в StockSharp.Algo.Testing.MarketDataGenerator`1.Init()
   в StockSharp.Algo.Testing.TrendMarketDepthGenerator.Init()
   в StockSharp.Algo.Testing.EmulationTrader.Start(DateTime startDate, DateTime stopDate)
   в SampleHistoryTesting.MainWindow.Run() в C:\Projects\VS\OrigSampleHistoryTesting\MainWindow.xaml.cs:строка 219
   в SampleHistoryTesting.MainWindow.StartBtn_Click(Object sender, RoutedEventArgs e) в C:\Projects\VS\OrigSampleHistoryTesting\MainWindow.xaml.cs:строка 63
   в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
   в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
   в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
   в System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e)
   в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()
   в System.Windows.Controls.Button.OnClick()
   в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
   в System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
   в System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
   в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
   в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
   в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
   в System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
   в System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
   в System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
   в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
   в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
   в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
   в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
   в System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
   в System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted)
   в System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
   в System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)
   в System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
   в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
   в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   в System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
   в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)