Лог заявок (full order log -> анонимный order log). StockSharp

Лог заявок (full order log -> анонимный order log)

2/14/2012

Mikhail Sukhov

Добавил эту поддержку несколько дней назад. Сейчас данные транслируются как заявки и собственные сделки с анонимным портфелем. Появилось желание сделать опцию для построения стаканов из лог заявок. Сделал и это, но не до конца. Стакан строится как-то криво, с захлестами бидов на офферов. Если есть желание у кого-то, милости прощу доделать.

Tags:

Plaza 2

Thanks:

< 1 2 3 4 5 >

Alexander

Date: 5/24/2012

Liberal

Alexander Mukhanchikov

С помощью Limfocit добавлена поддержка построения стакана по полному ордер логу. [cool]

Не могли бы показать место в документации, с функциями построения стаканов по ордер логу? Есть ли возможность по логу заявок, скачанному вот отсюда: http://ftp.rts.ru/pub/info/historical_data/ строить стаканы? Я в процессе написания соответствующего кода, но что-то нет уверенности в его корректной работе.

PlazaTrader.CreateDepthFromOrdersLog

Thanks:

Liberal

VirKato

Date: 6/18/2012

Два вопроса:
1)После объединения micex предоставляет full order log по основной площадке?
2)Где можно купить ордер лог по фондовой секции micex (интересуют синие чипсы)?
Спасибо!

Thanks:

Alexander

Date: 6/18/2012

нет \ нигде, нет в природе. по крайней мере в открытом доступе для покупки

Thanks:

VirKato

Date: 6/18/2012

т.е. максимум, что провайдит micex это обычный стакан который мы видим в квике?
http://rts.micex.ru/a235

Quote:

ММВБ Уровень 2
Информация о сделках и очереди заявок (стакан) по рынкам ММВБ: индексы, фондовый рынок,
государственные облигации, срочный рынок, валютный рынок, товарный рынок.

Thanks:

FiNick

Date: 7/2/2012

Alexander Mukhanchikov

Макс

А в тестовом доступе на Плазу транслируется FullOrderLog ?

да

Версия 4.1.1. Подключаюсь к тестовому контуру. Подписываюсь на plaza.NewOrderLogItems, на старте выполняю plaza.RegisterOrderLog(security). Событие NewOrderLogItems не приходит, хотя стакан обновляется.

Пробовал подключиться к тестовому контуру гидрой. В логе огромное число ошибок типа:
02:46:58.0813267 Plaza Сохранение лога заявок для LKU2@RTS
02:46:58.0823267 Plaza System.ArgumentOutOfRangeException: Неправильный объем заявки.
Parameter name: items
Actual value was 0.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 7/3/2012

FiNick

Версия 4.1.1. Подключаюсь к тестовому контуру.

SampleGUI так же себя ведет?

Thanks:

FiNick

Date: 7/3/2012

SampleGUI вроде нормально, попробую разобраться. Но гидра глючит

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 7/3/2012

FiNick

SampleGUI вроде нормально, попробую разобраться. Но гидра глючит

У нас она работает на ОЛ.

Thanks:

FiNick

Date: 7/3/2012

А что вообще делает метод trader.RegisterOrderLog?? Что он есть, что нету, разницы не вижу.

Кстати, написал свою программку, которая собирает OrderLogItems. При попытке сохранить OrderLogItems в хранилище возникает та же ошибка, что и у Гидры: вроде как встречаются ордера с обьемом 0. Попробую их отфильтровать.

Вопрос: разве никто не тестировал гидру на сохранение OrderLogItems? Только у меня эта ошибка?

Thanks:

FiNick

Date: 7/5/2012

Не получается отфильтровать.
Та же ошибка:
Ошибка | Неправильный объем заявки.
Parameter name: items
Actual value was 0.

Ошибка возникает при попытке сделать storage.GetOrderLogStorage(rFut, dataPath).Save(OLItems). Какой конкретно OrderLogItem ему не нравится не понятно, и что это за параметр items тоже не понятно. Гидра на этом же падает.

Thanks:

< 1 2 3 4 5 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.