Не работает котирование. StockSharp

Не работает котирование

11/14/2011

pehas

Приветствую! Есть проблема с котированием

Стратегия котирования выставляет заявку в квик. Перекотирует ее один раз, а дальше не может отследить состояние вновь выставленной заявки. Пишет "Заявка ХХХХХХХХХ не имеет состояния"

Лог:

Код запуска котирования

Code


            var MarketPrice = this.Security.GetMarketPrice(Direction);
            var order = this.CreateOrder(Direction, MarketPrice, 15);

            // Регистрация заявки через котирование
            var quotingStrategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
            this.ChildStrategies.Add(quotingStrategy);

Интересно, что заявка остается висеть в стакане. И не перекотируется. Она в итоге исполняется по выставленной ранее цене. Но стратегия по прежнему пишет варнинги и не знает, что появились трейды по заявке

Версия S# - 4.0.5. При тестировании данной стратегии на истории котирование работает.

В чем может быть проблема?

Tags:

Quik

Thanks:

1 2 >

Alexander

Date: 11/14/2011

А зачем в котирование передавать пустые Unit?

Quote:

new Unit(), new Unit()

Thanks:

pehas

Date: 11/14/2011

Alexander Mukhanchikov

А зачем в котирование передавать пустые Unit?

Quote:

new Unit(), new Unit()

Взял из примера SimpleSMA..

Code


// регистрируем заявку (через котирование)
var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
base.ChildStrategies.Add(strategy);

Да в принципе, такая же проблема и с действием ClosePosition() для правила. Оно тоже пытается закрыть позицию котированием. И получаются те же сообщения. Одна перекотировка, а далее только сообщения о том, что заявка не имеет состояния.
На истории все работает.

Может проблема в неправильной синхронизации шлюза ITrader с биржей? Возможно по какой-то из таблиц отваливается экспорт DDE или еще что?
Что вообще значит "Заявка не имеет состояния" ?

Thanks:

Alexander

Date: 11/14/2011

pehas

Alexander Mukhanchikov

А зачем в котирование передавать пустые Unit?

Quote:

new Unit(), new Unit()

Взял из примера SimpleSMA..

Code


// регистрируем заявку (через котирование)
var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
base.ChildStrategies.Add(strategy);

Значит заявка не переходит в состояние Active.
А Verifier ошибок не выдаёт?

Thanks:

pehas

Date: 11/15/2011

Alexander Mukhanchikov

Значит заявка не переходит в состояние Active.
А Verifier ошибок не выдаёт?

Verifier пишет зеленым "Все настроено правильно". Лимитированные заявки отрабатывают. А вот с котированием такая проблема..

Thanks:

esper

Date: 11/15/2011

Сейчас сделал небольшую программу, которая просто выполняет котирование, запустил примерно 20 раз - такой ситуации ни разу не возникло. У вас данная ситуация воспроизводится стабильно? Есть возможность позапускать программу с расширенным логированием?

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 11/15/2011

pehas

А что это за заявка такая в логе с номером транзакции 0?

Thanks:

Alexander

Date: 11/15/2011

Mikhail Sukhov

pehas

А что это за заявка такая в логе с номером транзакции 0?

Тут такая же проблема

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 11/15/2011

esper

Сейчас сделал небольшую программу, которая просто выполняет котирование, запустил примерно 20 раз - такой ситуации ни разу не возникло.

А у тебя MOVE был заявки или снятие + регистрация новой? Судя по логу, там заявка была именно "подвинута".

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 11/15/2011

Alexander Mukhanchikov

Тут такая же проблема

Не, там наверняка какая-то бага в настройках. А тут 0 судя по всему от MOVE. Что-то вспоминаю насчет этого, и воспоминания говорят о том, что Квик для таких заявок возвращает нулевой номер транзакции.

Thanks:

pehas

Date: 11/15/2011

Mikhail Sukhov

Alexander Mukhanchikov

Тут такая же проблема

Доктор, скажите, есть ли от этого лекарство? [huh] И что такое MOVE заявка?

Сегодня в торговой сессии не успел потестировать получше. Попробую еще на акциях завтра погонять. Может это фьючерс глючит так. Прикол украинской биржи. Например, у нас не работает метод Strategy.ClosePosition(), так как на UX на фьючерсе нельзя выставить заявку с нулевой ценой. Приходится пользовать самописный метод для закрытия позиции. Или закрываться через котирование действием ClosePosition, что опять таки не работает из за той ошибки.. [sad]

Thanks:

1 2 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.