Михаил,
Я пытался добыть Гидрой РТС-Стандарт, и пришел к следующим выводам.
Hydra сохраняет инструменты РТС-Стандарт в директории вида LKOH01@RTS. В итоге если скачать за 2 месяца будет 31 папка LKOH01...LKOH31. Внутри каждой - много подпапок с датами. У меня получилось для Лукойла
В папке LKOH01 подпапки
2010_10_25 - 445 сделок - видимо вечерняя сессия
2010_10_26 - 3674 сделок - основная сессия
2010_10_27 - 6 сделок
2010_10_28 - 38 сделок
2010_10_29 - 42 сделки
2010_11_01 - 22 сделки
2011_11_24 - 414 сделок
2011_11_25 - 3950 сделок
2011_11_26 - 12 сделок
2011_11_29 - 44 сделки
2011_11_30 - 44 сделки
2011_11_01 - 27 сдекли
Тут есть эффект что логики в инструменте LKOH01 в таком виде при бэктестинге мало.
Получается что ликвидные торги по LKOH-1.11 были 26.10, что соответствует типу контракта T+4
ликвидные торги по LKOH-1.12 были 25.11.
Плюс были "какие-то" торги по 10 сделок по другим периодам поставки (T+2,T+1) но они я думаю мало кому нужны.
Если рассмотреть непрерывный инструмент LKOHS - т.е. акцию с поставкой T+4, то в ее папке за 26.10 должны быть трейды LKOH01, за 27.10 трейды LKOH02, за 28.10 трейды LKOH03 и т.д.
Понятно, что в принципе есть вся информация чтобы такой инструмент вручную построить.
Но его надо в БД заносить тоже руками и прочее.
По-идее правильно было бы на этапе загрузки из РТС создавать вместо LKOH01,LKOH02, и т.д. инструмент LKOHS данные для которого собирать указанным выше способом, т.е. устроить некоторую предобработку.
Точнее все похоже несколько сложнее - за 26.10 до 19-00 должны быть трейды LKOH01, а после 19-00 - трейды LKOH02, потому что на вечерке меняется имя контракта на следующий день...
С уважением.