Оптимизатор стратегий получил единое управление параллельными запусками

В публичном API StockSharp развивается отдельный набор компонентов для оптимизации стратегий. Доступны полный перебор параметров и генетический поиск, а пример приложения также показывает случайную выборку комбинаций. Диапазоны оптимизируемых параметров проверяются до запуска, что помогает раньше обнаружить неверный шаг или несовместимые границы.

OptimizationBatchManager управляет параллельными итерациями и не допускает превышения заданного размера пакета. Можно ограничить число одновременных тестов, общее количество итераций и объём обработанных сообщений. Для генетического режима настраиваются размер популяции, число поколений, критерий стагнации, мутация, скрещивание и отбор.

Целевая функция задаётся формулой на основе статистики стратегии: прибыли, просадки, количества сделок, задержек, ошибок заявок и других показателей. Готовый пример выводит прогресс и P&L каждого запуска и показывает полный цикл настройки и остановки оптимизации.