Order.GetAveragePrice равно 0

Moadip: Если почитать справку, то там написано: "Если заявка не была исполнена ни по одному контракту, то возвращается 0"

Может надо проверку делать исполнился ордер или нет? В том то и проблема что заявка исполнилась. И в большинстве случаев по ходу работы стратегии AveragePrice заполнена, но возникают такие сбои когда почему-то оказывается не заполнена. Чтобы разобраться с этим я и написал на форуме.

Alexander Mukhanchikov: Это могло произойти в том случае, если не успела придти информация по своим сделкам по данному ордеру. Т.е. надо дожидаться когда все сделки придут - средняя цена вычисляется именно по совершившимся сделкам данного ордера.

Подскажите пожалуйста, как тогда правильнее в стратегии выставлять защитные заявки, по событию NewMyTrades или по правилу OrderPartiallyMatched? Сейчас я выставляю при вызове правила OrderPartiallyMatched, где как раз и получается ситуация когда GetAveragePrice нулевая.

paveld: Подскажите пожалуйста, как тогда правильнее в стратегии выставлять защитные заявки, по событию NewMyTrades или по правилу OrderPartiallyMatched? Сейчас я выставляю при вызове правила OrderPartiallyMatched, где как раз и получается ситуация когда GetAveragePrice нулевая. Т.к. защищается именно сделка, то и выставлять логично по событию NewMyTrades. Стандартные защитные стратегии как раз принимают на входе MyTrade.

Подскажите пожалуйста еще ответы на такие вопросы:

1. Изменение Order.Balance у заявки происходит по событию NewMyTrades?
2. Почему информация о собственных сделках приходит позднее, чем срабатывает событие OrderPartiallyMatched. Изначально делал по событию OrderPartiallyMatched именно потому что оно срабатывает быстрее.

paveld: Подскажите пожалуйста еще ответы на такие вопросы:

1. Изменение Order.Balance у заявки происходит по событию NewMyTrades?
2. Почему информация о собственных сделках приходит позднее, чем срабатывает событие OrderPartiallyMatched. Изначально делал по событию OrderPartiallyMatched именно потому что оно срабатывает быстрее.

1. Нет, по OrderChanged, когда меняется столбец остаток в таблице квика.
2. Экспорт таблиц асинхронный, поэтому нельзя сказать какие данные придут быстрее.

esper:

1. Нет, по OrderChanged, когда меняется столбец остаток в таблице квика.
2. Экспорт таблиц асинхронный, поэтому нельзя сказать какие данные придут быстрее.

Что-то я запутался. Если выставляемые защитные заявки зависят от средней цены исполнения и баланса исполнившейся заявки, а эти данные приходят в разное время и по разным событиям, как тогда правильно выставлять защитные заявки и в каком событии, чтобы гарантированно эти поля были заполнены?

paveld: Что-то я запутался. Если выставляемые защитные заявки зависят от средней цены исполнения и баланса исполнившейся заявки, а эти данные приходят в разное время и по разным событиям, как тогда правильно выставлять защитные заявки и в каком событии, чтобы гарантированно эти поля были заполнены?

1. Защищать каждую приходящую свою сделку. Пример здесь.
2. Дожидаться пока придут все сделки по заявке, вычислять среднюю цену и защищать сделку по средней цене.

esper:

1. Защищать каждую приходящую свою сделку. Пример здесь.

Извиняюсь, но еще раз уточню. Если выставлять защитные заявки как по ссылке, те по правилу заявки WhenNewTrades, я так понимаю все равно остается риск того что Balance у заявки не успеет обновиться (так как это делается по другому событию OrderChanged), правильно?

esper: Да, такая ситуация вполне вероятна. А зачем там баланс, если защищается именно каждая сделка? Вообще вроде не нужен баланс если из MyTrade можно получить объем исполненный по собственной заявке. А то, что приходит в MyTrade.Volume - это весь объем по собственной заявке?

esper: Весь объем по заявке в MyTrade.Order.Volume, объем прошедший по сделке в MyTrade.Trade.Volume MyTrade.Trade.Volume - это именно объем закрытый у заявки для которой сработало правило?

У меня по логике стратегии нужно еще определять исполнилась ли заявка полностью или нет, а если исполнилась то должно известна быть средняя цена исполнения. Это в правиле WhenNewTrades как я понимаю никак не определить?