Проблемы со стратегией

кстати, 4.0.20 выходит не последняя версия)) надо 4.1 попробовать

Не надо MessageBox. Почитайте про логирование: http://stocksharp.com/doc/html/82437493-cd53-41eb-b756-d913af0f4f8e.htm Оно вам всё равно понадобится

4.0.20 - последняя final версия. 4.1 в процессе разработки находится, там прилично изменений. Лучше работайте с 4.0.20, на 4.1 у вас ещё больше вопросов возникнет.

Начните с самого простого варианта: оставьте только OnStarting, посмотрите что у вас с Security, вызовите из этого же метода стакан,.. Еще рекомендую поискать на форуме, куча рабочих вариантов основ стратегий

Весь проект выше выложен, стакан надо вызывать до старта стратегии? если да, то думаю в этом и ошибка)

А про примеры, там все примеры с машками, а мне со стаканом надо бы, вот и пытаюсь сделать.

Спасибо, за ответы, буду дальше делать

Вот одно дело я сделал))) получил вроде как грамотный код, те уже более понятный для гуру. Теперь я попытался его перенести в пример тестирования по истории! Но у меня ничего не вышло, помогите пожалуйста разобраться. Саму стратегию думаю нету смысла выкладывать, тк она явно рабочая.

а вот это файлик MainWondow

namespace SampleHistoryTesting
{
	using System;
	using System.Collections.Generic;
	using System.Diagnostics;
	using System.IO;
	using System.Windows;
	using System.Windows.Forms;
	using System.Windows.Media;
	using MessageBox = System.Windows.MessageBox;

	using Ecng.Common;
	using Ecng.Serialization;
	using Ecng.Xaml;
	using Ecng.Collections;

	using StockSharp.Algo.Candles;
	using StockSharp.Algo.Reporting;
	using StockSharp.Algo.Storages;
	using StockSharp.Algo.Strategies;
	using StockSharp.Algo.Testing;
	using StockSharp.Algo.Logging;
	using StockSharp.Algo.Equity;
	using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
	using StockSharp.BusinessEntities;

    using System.Linq;

	
	public partial class MainWindow
	{
		private Strategy _strategy;

		private ICollection<EquityData> _curveItems;
		private EmulationTrader _trader;

		private readonly LogManager _logManager = new LogManager();

		private DateTime _lastUpdateDate;
		private DateTime _startEmulationTime;

        public static MarketDepth _marketDepth;
        public static Position _position;

        public static int pos = 2; // 0 - buy; 1 - sell
        public static decimal posPrice = 0;
        public static long posId;
        public static int i;

		public MainWindow()
		{
			InitializeComponent();

			_logManager.Listeners.Add(new FileLogListener("log.txt"));
		}

		private void FindPath_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			var dlg = new FolderBrowserDialog();

			if (!HistoryPath.Text.IsEmpty())
				dlg.SelectedPath = HistoryPath.Text;

			if (dlg.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
			{
				HistoryPath.Text = dlg.SelectedPath;
			}
		}

		private void StartBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			// если процесс был запущен, то его останавливаем
			if (_trader != null && _trader.State != EmulationStates.Stopped)
			{
				StartBtn.IsEnabled = false;

				_strategy.Stop();
				_trader.Stop();
				_logManager.Sources.Clear();

				return;
			}

			if (HistoryPath.Text.IsEmpty() || !Directory.Exists(HistoryPath.Text))
			{
				MessageBox.Show(this, "Неправильный путь.");
				return;
			}

			// создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование
            var _instrument = new Security
			{
				Id = "RIH2@RTS", // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
                Code = "RIH2",
				Name = "RTS-3.12",
				MinStepSize = 5,
				MinStepPrice = 2,
				Exchange = Exchange.Test,
			};

			// тестовый портфель
			var _portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginAmount = 100000m };

			// хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
			var storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage())
			{
				BasePath = HistoryPath.Text
			};

			var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);

			// в реальности период может быть другим, и это зависит от объема данных,
			// хранящихся по пути HistoryPath, 
			var startTime = new DateTime(2012, 20, 2);
			var stopTime = new DateTime(2012, 21, 2);
	
			_trader = new EmulationTrader(
                new[] { _instrument },
				new[] { _portfolio })
			{
				MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
				Storage = storage,
				WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,

				// параметр влияет на занимаемую память.
				// в случае достаточно количества памяти на компьютере рекомендуется его увеличить
				DaysInMemory = 6,
			};

            _trader.DepthGenerators[_instrument] = new TrendMarketDepthGenerator(_instrument)
			{
				// стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
				Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
			};

			var candleManager = new CandleManager();
			var builder = new CandleBuilder(new TradeCandleBuilderSource(_trader) { IsSyncProcess = true });
			candleManager.Sources.Add(builder);

			// в целях оптимизации расходования памяти храним не более 100 последних свечек и 100000 последних сделок
			((CandleContainer)candleManager.Container).MaxCandleCount = 100;
			((CandleBuilderContainer)builder.Container).MaxCandleCount = 100;
			((CandleBuilderContainer)builder.Container).MaxValueCount = 100000;

            candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_instrument, timeFrame);

			// создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
            _strategy = new NewStrategy()
			{
				Volume = 1,
				Portfolio = _portfolio,
                Security = _instrument,
				Trader = _trader
			};

			// копируем параметры на визуальную панель
			ParametersPanel.Parameters.Clear();
			ParametersPanel.Parameters.AddRange(_strategy.EquityManager.Parameters);

			if (_curveItems == null)
				_curveItems = Curve.CreateCurve(_strategy.Name, Colors.DarkGreen);
			else
				_curveItems.Clear();

			_strategy.EquityManager.NewEquityData += data => this.GuiAsync(() => _curveItems.Add(data));

			_logManager.Sources.Add(_strategy);

			// и подписываемся на событие изменения времени, чтобы обновить ProgressBar
			_trader.MarketTimeChanged += () =>
			{
				// в целях оптимизации обновляем ProgressBar только при начале нового дня
				if (_trader.MarketTime.Date != _lastUpdateDate || _trader.MarketTime >= stopTime)
				{
					_lastUpdateDate = _trader.MarketTime.Date;
					this.GuiAsync(() => TestingProcess.Value = (_trader.MarketTime - startTime).Ticks);
				}
			};

			_trader.StateChanged += () =>
			{
				if (_trader.State == EmulationStates.Stopped)
				{
					this.GuiAsync(() =>
					{
						StartBtn.IsEnabled = true;

						if (TestingProcess.Value == TestingProcess.Maximum)
							MessageBox.Show("Закончено за " + (DateTime.Now - _startEmulationTime));
						else
							MessageBox.Show("Отменено");
					});
				}
				else if (_trader.State == EmulationStates.Started)
				{
					// запускаем стратегию когда эмулятор запустился
					_strategy.Start();
				}
			};

			// устанавливаем в визуальный элемент ProgressBar максимальное количество итераций)
			TestingProcess.Maximum = (stopTime - startTime).Ticks;
			TestingProcess.Value = 0;
			Report.IsEnabled = true;

			_startEmulationTime = DateTime.Now;

			// соединяемся с трейдером и запускаем экспорт,
			// чтобы инициализировать переданными инструментами и портфелями необходимые свойства EmulationTrader
			_trader.Connect();
			_trader.StartExport();

            /*------------------------------------------------------------*/
            _trader.RegisterQuotes(_instrument);

            _trader.QuotesChanged += depths =>
            {
                _marketDepth = depths.FirstOrDefault(d => d.Security == _instrument);
            };
            _trader.NewPositions += positions =>
            {
                if (_position == null)
                {
                    _position = positions.FirstOrDefault();
                }
            };

            _trader.NewOrders += myTrades =>
            {
                foreach (var myTrade in myTrades)
                {
                    var trade = myTrade;
                    int _pos = (int)trade.Direction;
                    if (posPrice == trade.Price && pos == _pos)
                    {
                        posId = trade.Id;
                    }
                }
            };
            /*------------------------------------------------------------*/

			// запускаем эмуляцию, задавая период тестирования (startTime, stopTime).
			_trader.Start(startTime, stopTime);
		}

		private void Report_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			// сгерерировать отчет по прошедшему тестированию
			// Внимание! сделок и заявок может быть большое количество,
			// поэтому Excel отчет может тормозить
			new ExcelStrategyReport(_strategy, "sma.xls").Generate();

			// открыть отчет
			Process.Start("sma.xls");
		}
	}
}

1ое что я заметил, так это ```csharp var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);

2ое место, где я не знаю
```csharp
_trader.DepthGenerators[_instrument] = new TrendMarketDepthGenerator(_instrument)
			{
				// стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
				Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
			};

как соб-но стакан в истории может обновляться раз в сек, если у меня история стаканов...

Подскажите пожалуйста)))

1. Если не используете свечи, а по сделкам, то в принципе без разницы. Есть разница только какое StrategyRule использовать. В вашем случае MarketDepthChanged.

2.У вас прям вся история стакана? В тестировании стакан генерируется сам, вот вы и задаете частоту, с какой он будет обновляться

Решил начать с малого, сначало просто добиться открытия позиции в 1 сторону в OnStarting() и получился у меня вот такой код

MainWindow

namespace SampleHistoryTesting
{
	using System;
	using System.Collections.Generic;
	using System.Diagnostics;
	using System.IO;
	using System.Windows;
	using System.Windows.Forms;
	using System.Windows.Media;
	using MessageBox = System.Windows.MessageBox;

	using Ecng.Common;
	using Ecng.Serialization;
	using Ecng.Xaml;
	using Ecng.Collections;

	using StockSharp.Algo.Candles;
	using StockSharp.Algo.Reporting;
	using StockSharp.Algo.Storages;
	using StockSharp.Algo.Strategies;
	using StockSharp.Algo.Testing;
	using StockSharp.Algo.Logging;
	using StockSharp.Algo.Equity;
	using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
	using StockSharp.BusinessEntities;
	
	public partial class MainWindow
	{
		private Strategy _strategy;

		private ICollection<EquityData> _curveItems;
		private EmulationTrader _trader;

		private readonly LogManager _logManager = new LogManager();

		private DateTime _lastUpdateDate;
		private DateTime _startEmulationTime;

		public MainWindow()
		{
			InitializeComponent();

			_logManager.Listeners.Add(new FileLogListener("log.txt"));
		}

		private void FindPath_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			var dlg = new FolderBrowserDialog();

			if (!HistoryPath.Text.IsEmpty())
				dlg.SelectedPath = HistoryPath.Text;

			if (dlg.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
			{
				HistoryPath.Text = dlg.SelectedPath;
			}
		}

		private void StartBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			// если процесс был запущен, то его останавливаем
			if (_trader != null && _trader.State != EmulationStates.Stopped)
			{
				StartBtn.IsEnabled = false;

				_strategy.Stop();
				_trader.Stop();
				_logManager.Sources.Clear();

				return;
			}

			if (HistoryPath.Text.IsEmpty() || !Directory.Exists(HistoryPath.Text))
			{
				MessageBox.Show(this, "Неправильный путь.");
				return;
			}

			// создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование
			var security = new Security
			{
				Id = "RIH2@RTS", // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
                Code = "RIH2",
				Name = "RTS-3.12",
				MinStepSize = 5,
				MinStepPrice = 3,
				Exchange = Exchange.Test,
			};

			// тестовый портфель
			var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginAmount = 1000000m };

			// хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
			var storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage())
			{
				BasePath = HistoryPath.Text
			};

			// в реальности период может быть другим, и это зависит от объема данных,
			// хранящихся по пути HistoryPath, 
            var startTime = new DateTime(2012, 2, 26);
            var stopTime = new DateTime(2012, 2, 27);
	
			_trader = new EmulationTrader(
				new[] { security },
				new[] { portfolio })
			{
				Storage = storage,
				WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,

				// параметр влияет на занимаемую память.
				// в случае достаточно количества памяти на компьютере рекомендуется его увеличить
				DaysInMemory = 6,
			};
			
			_trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security)
			{
				// стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
				Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
			};
            
			var candleManager = new CandleManager();
			var builder = new CandleBuilder(new TradeCandleBuilderSource(_trader) { IsSyncProcess = true });
			candleManager.Sources.Add(builder);

			// в целях оптимизации расходования памяти храним не более 100 последних свечек и 100000 последних сделок
			((CandleContainer)candleManager.Container).MaxCandleCount = 100;
			((CandleBuilderContainer)builder.Container).MaxCandleCount = 100;
			((CandleBuilderContainer)builder.Container).MaxValueCount = 100000;

			// создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
			_strategy = new NewStrategy()
			{
				Volume = 1,
				Portfolio = portfolio,
				Security = security,
				Trader = _trader
			};

			// копируем параметры на визуальную панель
			ParametersPanel.Parameters.Clear();
			ParametersPanel.Parameters.AddRange(_strategy.EquityManager.Parameters);

			if (_curveItems == null)
				_curveItems = Curve.CreateCurve(_strategy.Name, Colors.DarkGreen);
			else
				_curveItems.Clear();

			_strategy.EquityManager.NewEquityData += data => this.GuiAsync(() => _curveItems.Add(data));

			_logManager.Sources.Add(_strategy);

			// и подписываемся на событие изменения времени, чтобы обновить ProgressBar
			_trader.MarketTimeChanged += () =>
			{
				// в целях оптимизации обновляем ProgressBar только при начале нового дня
				if (_trader.MarketTime.Date != _lastUpdateDate || _trader.MarketTime >= stopTime)
				{
					_lastUpdateDate = _trader.MarketTime.Date;
					this.GuiAsync(() => TestingProcess.Value = (_trader.MarketTime - startTime).Ticks);
				}
			};

			_trader.StateChanged += () =>
			{
				if (_trader.State == EmulationStates.Stopped)
				{
					this.GuiAsync(() =>
					{
						StartBtn.IsEnabled = true;

						if (TestingProcess.Value == TestingProcess.Maximum)
							MessageBox.Show("Закончено за " + (DateTime.Now - _startEmulationTime));
						else
							MessageBox.Show("Отменено");
					});
				}
				else if (_trader.State == EmulationStates.Started)
				{
					// запускаем стратегию когда эмулятор запустился
					_strategy.Start();
				}
			};

			// устанавливаем в визуальный элемент ProgressBar максимальное количество итераций)
			TestingProcess.Maximum = (stopTime - startTime).Ticks;
			TestingProcess.Value = 0;
			Report.IsEnabled = true;

			_startEmulationTime = DateTime.Now;

			// соединяемся с трейдером и запускаем экспорт,
			// чтобы инициализировать переданными инструментами и портфелями необходимые свойства EmulationTrader
			_trader.Connect();
			_trader.StartExport();

			// запускаем эмуляцию, задавая период тестирования (startTime, stopTime).
			_trader.Start(startTime, stopTime);
		}

		private void Report_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			// сгерерировать отчет по прошедшему тестированию
			// Внимание! сделок и заявок может быть большое количество,
			// поэтому Excel отчет может тормозить
			new ExcelStrategyReport(_strategy, "sma.xls").Generate();

			// открыть отчет
			Process.Start("sma.xls");
		}
	}
}

и код стратегии

namespace SampleHistoryTesting
{
	using System;

	using StockSharp.Algo;
	using StockSharp.Algo.Candles;
	using StockSharp.Algo.Indicators;
	using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
	using StockSharp.Algo.Strategies;
	using StockSharp.BusinessEntities;

	class NewStrategy : Strategy
	{
		protected override void OnStarting()
		{
			sell();

			base.OnStarting();
		}

        public void sell()
		{
            var order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.GetMarketPrice(OrderDirections.Sell), Volume);
            RegisterOrder(order);
		}
	}
}

Ну и в общем цена не может быть равна 0 у order.. Как я понял у меня вообще ни 1 цены нету.. Скрины ниже

И кстати, это уже 4,0,21 версия (все что выше я пробовал на 20)

Выведете, чему равна цена ,по которой ставите заявку.

Сделал вот так

namespace SampleHistoryTesting
{
	using System;

	using StockSharp.Algo;
	using StockSharp.Algo.Candles;
	using StockSharp.Algo.Indicators;
	using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
	using StockSharp.Algo.Strategies;
	using StockSharp.BusinessEntities;

    using MessageBox = System.Windows.MessageBox;

	class NewStrategy : Strategy
	{
		protected override void OnStarting()
		{
			sell();

			base.OnStarting();
		}

        public void sell()
		{
            MessageBox.Show("цена " + Security.BestAsk.Price);
            
                // MessageBox.Show(Security.BestAsk.Price);
            /*var order = new Order
            {
                Portfolio = Portfolio,
                Price = Security.BestAsk.Price,
                Security = Security,
                Volume = 1,
                Direction = OrderDirections.Sell
            };
            RegisterOrder(order);*/
		}
	}
}

Получаю вот это (скрин внизу)

Как раз на MessageBox.Show("цена " + Security.BestAsk.Price);

Вторая картинка у меня не открывалась.

Очевидно что ошибка из-за того что BestAsk = null

			_trader.Connect();
			_trader.StartExport();

            _trader.RegisterQuotes(security);

Вот запуск экспорта стакана, после _trader.StartExport();

А экспорт успевает запуститься? Может стоит хотя бы проверку вставить да, к примеру, каждый вызов OnProcess в TimeFrame стратегии проверять стакан?

У вас не успевает, могу вам сразу сказать. Раз бид = null

Я вам всячески рекомендую либо записаться к нам на курсы, либо воспользоваться услугой поддержки. А то так можно очень долго выяснять подобные мелочи, и в итоге на каком-то шаге сдаться, потратив слишком много времени и сил впустую.

Вариант как сделать я вам написал выше. Выше дело принимать его или делать по-своему.

Экспорт стакана надо запустить перед запуском эмуляции или после? И если перед, то проверку перед запуском проводить? а после уже запускать.. или как?

Ответьте пожалуйста, спасибо

Сделал вот так.. Все равно не получается, стакан не появляется ((((

Добавил событие появления новых инструментов и выяснил что они появляются сразу, без запуска эмуляции

            _trader.NewSecurities += sec =>
            {
                _trader.GetMarketDepth(security);
            };

• добавил событие изменения стакана.. По которому и стартуется стратегия, но вот это событие не срабатывает...

bool str = false;

            _trader.QuotesChanged += depths =>
            {
                if (str == false)
				{
                    str = true;
                    _strategy.Start();
                }
                _marketDepth = depths.FirstOrDefault(d => d.Security == security);
            };

Может где баг какой?

namespace SampleHistoryTesting
{
	using System;
	using System.Collections.Generic;
	using System.Diagnostics;
	using System.IO;
	using System.Windows;
	using System.Windows.Forms;
	using System.Windows.Media;
	using MessageBox = System.Windows.MessageBox;

	using Ecng.Common;
	using Ecng.Serialization;
	using Ecng.Xaml;
	using Ecng.Collections;

	using StockSharp.Algo.Candles;
	using StockSharp.Algo.Reporting;
	using StockSharp.Algo.Storages;
	using StockSharp.Algo.Strategies;
	using StockSharp.Algo.Testing;
	using StockSharp.Algo.Logging;
	using StockSharp.Algo.Equity;
	using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
	using StockSharp.BusinessEntities;

    using System.Linq;

    using System.Threading;
	
	public partial class MainWindow
	{
		private Strategy _strategy;

		private ICollection<EquityData> _curveItems;
		private EmulationTrader _trader;

		private readonly LogManager _logManager = new LogManager();

		private DateTime _lastUpdateDate;
		private DateTime _startEmulationTime;
        public static MarketDepth _marketDepth;
        //public Security security;

		public MainWindow()
		{
			InitializeComponent();

			_logManager.Listeners.Add(new FileLogListener("log.txt"));
		}

		private void FindPath_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			var dlg = new FolderBrowserDialog();

			if (!HistoryPath.Text.IsEmpty())
				dlg.SelectedPath = HistoryPath.Text;

			if (dlg.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
			{
				HistoryPath.Text = dlg.SelectedPath;
			}
		}

		private void StartBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			// если процесс был запущен, то его останавливаем
			if (_trader != null && _trader.State != EmulationStates.Stopped)
			{
				StartBtn.IsEnabled = false;

				_strategy.Stop();
				_trader.Stop();
				_logManager.Sources.Clear();

				return;
			}

			if (HistoryPath.Text.IsEmpty() || !Directory.Exists(HistoryPath.Text))
			{
				MessageBox.Show(this, "Неправильный путь.");
				return;
			}

			// создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование
            var security = new Security
			{
				Id = "RIH2@RTS", // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
                Code = "RIH2",
				Name = "RTS-3.12",
				MinStepSize = 5,
				MinStepPrice = 3,
				Exchange = Exchange.Rts,
			};

			// тестовый портфель
			var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginAmount = 1000000m };

			// хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
			var storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage())
			{
				BasePath = HistoryPath.Text
			};

			// в реальности период может быть другим, и это зависит от объема данных,
			// хранящихся по пути HistoryPath, 
            var startTime = new DateTime(2012, 2, 26);
            var stopTime = new DateTime(2012, 2, 27);
	
			_trader = new EmulationTrader(
				new[] { security },
				new[] { portfolio })
			{
				Storage = storage,
				WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,

				// параметр влияет на занимаемую память.
				// в случае достаточно количества памяти на компьютере рекомендуется его увеличить
				DaysInMemory = 6,
			};

            _trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security);
            
			var candleManager = new CandleManager();
			var builder = new CandleBuilder(new TradeCandleBuilderSource(_trader) { IsSyncProcess = true });
			candleManager.Sources.Add(builder);

			// в целях оптимизации расходования памяти храним не более 100 последних свечек и 100000 последних сделок
			((CandleContainer)candleManager.Container).MaxCandleCount = 100;
			((CandleBuilderContainer)builder.Container).MaxCandleCount = 100;
			((CandleBuilderContainer)builder.Container).MaxValueCount = 100000;

			// создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
			_strategy = new NewStrategy()
			{
				Volume = 1,
				Portfolio = portfolio,
				Security = security,
				Trader = _trader
			};

			// копируем параметры на визуальную панель
			ParametersPanel.Parameters.Clear();
			ParametersPanel.Parameters.AddRange(_strategy.EquityManager.Parameters);

			if (_curveItems == null)
				_curveItems = Curve.CreateCurve(_strategy.Name, Colors.DarkGreen);
			else
				_curveItems.Clear();

			_strategy.EquityManager.NewEquityData += data => this.GuiAsync(() => _curveItems.Add(data));

			_logManager.Sources.Add(_strategy);

			// и подписываемся на событие изменения времени, чтобы обновить ProgressBar
			_trader.MarketTimeChanged += () =>
			{
				// в целях оптимизации обновляем ProgressBar только при начале нового дня
				if (_trader.MarketTime.Date != _lastUpdateDate || _trader.MarketTime >= stopTime)
				{
					_lastUpdateDate = _trader.MarketTime.Date;
					this.GuiAsync(() => TestingProcess.Value = (_trader.MarketTime - startTime).Ticks);
				}
			};

			_trader.StateChanged += () =>
			{
				if (_trader.State == EmulationStates.Stopped)
				{
					this.GuiAsync(() =>
					{
						StartBtn.IsEnabled = true;

						if (TestingProcess.Value == TestingProcess.Maximum)
							MessageBox.Show("Закончено за " + (DateTime.Now - _startEmulationTime));
						else
							MessageBox.Show("Отменено");
					});
				}
				else if (_trader.State == EmulationStates.Started)
				{
					// запускаем стратегию когда эмулятор запустился
                    //_strategy.Start();
				}
			};

            bool str = false;

            _trader.QuotesChanged += depths =>
            {
                if (str == false)
				{
                    str = true;
                    _strategy.Start();
                }
                _marketDepth = depths.FirstOrDefault(d => d.Security == security);
            };

            _trader.NewSecurities += sec =>
            {
                _trader.GetMarketDepth(security);
            };

			// устанавливаем в визуальный элемент ProgressBar максимальное количество итераций)
			TestingProcess.Maximum = (stopTime - startTime).Ticks;
			TestingProcess.Value = 0;
			Report.IsEnabled = true;

			_startEmulationTime = DateTime.Now;

			// соединяемся с трейдером и запускаем экспорт,
			// чтобы инициализировать переданными инструментами и портфелями необходимые свойства EmulationTrader
			_trader.Connect();
			_trader.StartExport();

            

			// запускаем эмуляцию, задавая период тестирования (startTime, stopTime).
			_trader.Start(startTime, stopTime);
		}

		private void Report_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			// сгерерировать отчет по прошедшему тестированию
			// Внимание! сделок и заявок может быть большое количество,
			// поэтому Excel отчет может тормозить
			new ExcelStrategyReport(_strategy, "sma.xls").Generate();

			// открыть отчет
			Process.Start("sma.xls");
		}
	}
}

_trader.QuotesChanged ни разу не срабатывает.. Стратегия даже не запускается и следовательно стакан = null.. Попробую на какой нить старой версии, может заработает

Увы, но с QuotesChanged тоже самое на 3.1, похоже у меня руки кривые 😀 выложите кто нибудь рабочий пример со стаканом пожалуйста😳

Смотрите примеры из архива

выложите кто нибудь рабочий пример со стаканом пожалуйста

Взял оригинальный SampleHistoryTesting, заменил в нем SmaStrategy на вашу стратегию - NewStrategy

Поменял инструмент и дату тестирования

// создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование
var security = new Security
{
	Id = "RIM2@RTS", // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
	Code = "RIM2",
	Name = "RTS-6.12",
	MinStepSize = 5,
	MinStepPrice = 2,
	Exchange = Exchange.Test,
};

 ...

var startTime = new DateTime(2012, 3, 16);
var stopTime = new DateTime(2012, 3, 17);

Поставил обновление стакана раз в 10 сек. т.к. при 1 сек. тестер перешел в пошаговый режим.😀

_trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security)
{
	// стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
	Interval = TimeSpan.FromSeconds(10),
};

Подправил создание стратегии

// создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
_strategy = new NewStrategy()
{
	Volume = 1,
	Portfolio = portfolio,
	Security = security,
	Trader = _trader
};

Больше ничего не менял. Пуск!

До конца теста ждать не стал.

Полный код на на всякий случай

namespace SampleHistoryTesting
{
	using System;
	using System.Collections.Generic;
	using System.Diagnostics;
	using System.IO;
	using System.Windows;
	using System.Windows.Forms;
	using System.Windows.Media;
	using MessageBox = System.Windows.MessageBox;

	using Ecng.Common;
	using Ecng.Serialization;
	using Ecng.Xaml;
	using Ecng.Collections;

	using StockSharp.Algo.Candles;
	using StockSharp.Algo.Reporting;
	using StockSharp.Algo.Storages;
	using StockSharp.Algo.Strategies;
	using StockSharp.Algo.Testing;
	using StockSharp.Algo.Logging;
	using StockSharp.Algo.Equity;
	using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
	using StockSharp.BusinessEntities;
	
	public partial class MainWindow
	{
		private Strategy _strategy;

		private ICollection<EquityData> _curveItems;
		private EmulationTrader _trader;

		private readonly LogManager _logManager = new LogManager();

		private DateTime _lastUpdateDate;
		private DateTime _startEmulationTime;

		public MainWindow()
		{
			InitializeComponent();

			_logManager.Listeners.Add(new FileLogListener("log.txt"));
		}

		private void FindPath_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			var dlg = new FolderBrowserDialog();

			if (!HistoryPath.Text.IsEmpty())
				dlg.SelectedPath = HistoryPath.Text;

			if (dlg.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
			{
				HistoryPath.Text = dlg.SelectedPath;
			}
		}

		private void StartBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			// если процесс был запущен, то его останавливаем
			if (_trader != null && _trader.State != EmulationStates.Stopped)
			{
				StartBtn.IsEnabled = false;

				_strategy.Stop();
				_trader.Stop();
				_logManager.Sources.Clear();

				return;
			}

			if (HistoryPath.Text.IsEmpty() || !Directory.Exists(HistoryPath.Text))
			{
				MessageBox.Show(this, "Неправильный путь.");
				return;
			}

			// создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование
			var security = new Security
			{
				Id = "RIM2@RTS", // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
				Code = "RIM2",
				Name = "RTS-6.12",
				MinStepSize = 5,
				MinStepPrice = 2,
				Exchange = Exchange.Test,
			};

			// тестовый портфель
			var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginAmount = 1000000m };

			// хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
			var storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage())
			{
				BasePath = HistoryPath.Text
			};

			var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);

			// в реальности период может быть другим, и это зависит от объема данных,
			// хранящихся по пути HistoryPath, 
			var startTime = new DateTime(2012, 3, 16);
			var stopTime = new DateTime(2012, 3, 17);
	
			_trader = new EmulationTrader(
				new[] { security },
				new[] { portfolio })
			{
				MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
				Storage = storage,
				WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,

				// параметр влияет на занимаемую память.
				// в случае достаточно количества памяти на компьютере рекомендуется его увеличить
				DaysInMemory = 6,
			};
			
			_trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security)
			{
				// стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
				Interval = TimeSpan.FromSeconds(10),
			};

			var candleManager = new CandleManager();
			var builder = new CandleBuilder(new TradeCandleBuilderSource(_trader) { IsSyncProcess = true });
			candleManager.Sources.Add(builder);

			// в целях оптимизации расходования памяти храним не более 100 последних свечек и 100000 последних сделок
			((CandleContainer)candleManager.Container).MaxCandleCount = 100;
			((CandleBuilderContainer)builder.Container).MaxCandleCount = 100;
			((CandleBuilderContainer)builder.Container).MaxValueCount = 100000;

			candleManager.RegisterTimeFrameCandles(security, timeFrame);

			// создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
            _strategy = new NewStrategy()
			{
				Volume = 1,
				Portfolio = portfolio,
				Security = security,
				Trader = _trader
			};

			// копируем параметры на визуальную панель
			ParametersPanel.Parameters.Clear();
			ParametersPanel.Parameters.AddRange(_strategy.EquityManager.Parameters);

			if (_curveItems == null)
				_curveItems = Curve.CreateCurve(_strategy.Name, Colors.DarkGreen);
			else
				_curveItems.Clear();

			_strategy.EquityManager.NewEquityData += data => this.GuiAsync(() => _curveItems.Add(data));

			_logManager.Sources.Add(_strategy);

			// и подписываемся на событие изменения времени, чтобы обновить ProgressBar
			_trader.MarketTimeChanged += () =>
			{
				// в целях оптимизации обновляем ProgressBar только при начале нового дня
				if (_trader.MarketTime.Date != _lastUpdateDate || _trader.MarketTime >= stopTime)
				{
					_lastUpdateDate = _trader.MarketTime.Date;
					this.GuiAsync(() => TestingProcess.Value = (_trader.MarketTime - startTime).Ticks);
				}
			};

			_trader.StateChanged += () =>
			{
				if (_trader.State == EmulationStates.Stopped)
				{
					this.GuiAsync(() =>
					{
						StartBtn.IsEnabled = true;

						if (TestingProcess.Value == TestingProcess.Maximum)
							MessageBox.Show("Закончено за " + (DateTime.Now - _startEmulationTime));
						else
							MessageBox.Show("Отменено");
					});
				}
				else if (_trader.State == EmulationStates.Started)
				{
					// запускаем стратегию когда эмулятор запустился
					_strategy.Start();
				}
			};

			// устанавливаем в визуальный элемент ProgressBar максимальное количество итераций)
			TestingProcess.Maximum = (stopTime - startTime).Ticks;
			TestingProcess.Value = 0;
			Report.IsEnabled = true;

			_startEmulationTime = DateTime.Now;

			// соединяемся с трейдером и запускаем экспорт,
			// чтобы инициализировать переданными инструментами и портфелями необходимые свойства EmulationTrader
			_trader.Connect();
			_trader.StartExport();

			// запускаем эмуляцию, задавая период тестирования (startTime, stopTime).
			_trader.Start(startTime, stopTime);
		}

		private void Report_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			// сгерерировать отчет по прошедшему тестированию
			// Внимание! сделок и заявок может быть большое количество,
			// поэтому Excel отчет может тормозить
			new ExcelStrategyReport(_strategy, "sma.xls").Generate();

			// открыть отчет
			Process.Start("sma.xls");
		}
	}
}

Ошибка моя была в том, что я указывал путь до папки RIH2@RTS, а не той, в которой лежит RIH2@RTS... 2е недели пытался понять, что такое у меня с кодом...😀