Котирование опциона по теоретической цене

Mikhail Sukhov 15 noviembre 2011

InsiderHSE: Насколько я понимаю, сейчас стратегия TheorPriceQuotingStrategy определяет, нужно ли что-либо делать, по правилу изменения стакана котируемого опциона. Хотелось бы, чтобы было аналогичное правило, но которое срабатывает при изменении стакана базового актива. Это возможно сделать, не имея доступа к TheorPriceQuotingStrategy?

Может лучше на событие изменения инструмента (опциона)? Если мы котируем не по IV, зачем нам базовый актив? Имеет смысл только в том случае, если мы теор цену сами расчитываем. Вы ее сами расчитываете или берете из терминала?

InsiderHSE Autor 15 noviembre 2011

Mikhail Sukhov:

InsiderHSE: Насколько я понимаю, сейчас стратегия TheorPriceQuotingStrategy определяет, нужно ли что-либо делать, по правилу изменения стакана котируемого опциона. Хотелось бы, чтобы было аналогичное правило, но которое срабатывает при изменении стакана базового актива. Это возможно сделать, не имея доступа к TheorPriceQuotingStrategy?

Может лучше на событие изменения инструмента (опциона)? Если мы котируем не по IV, зачем нам базовый актив? Имеет смысл только в том случае, если мы теор цену сами расчитываем. Вы ее сами расчитываете или берете из терминала?

Да, я ее сам рассчитываю, так как в терминале она обновляется раз в 30 секунд где-то, а за это время цена базового актива далеко убежать может...

InsiderHSE Autor 15 noviembre 2011

Михаил, а как организована логика правила на изменение стакана?

пробую что-то типа


if (NeedRegister())
{
	RegisterQuotingOrder(Order);
}
if (NeedReRegister(GetNewPrice(),GetNewVolume()))
{
	ReRegisterOrder(Order,Order.ReRegisterClone(GetNewPrice(), GetNewVolume()));
}

не работает... Я правильно понимаю, что через метод GetNewPrice() определяется цена как теоретическая, сдвинутая на bestPriceOffset. И заявка переставляется, если разница между ценой заявки и GetNewPrice() превысит theorPriceOffset?

Mikhail Sukhov 15 noviembre 2011

InsiderHSE: Михаил, а как организована логика правила на изменение стакана?

пробую что-то типа

if (NeedRegister()) { RegisterQuotingOrder(Order); } if (NeedReRegister(GetNewPrice(),GetNewVolume())) { ReRegisterOrder(Order,Order.ReRegisterClone(GetNewPrice(), GetNewVolume())); }

> 
> 
> не работает..

А где вы это пишите?

InsiderHSE Autor 15 noviembre 2011

В переопределенном OnStarting


this
.When(UnderlyingSecurity.MarketDepthChanged()).Do(DoQouting);

Соответственно


private void DoQouting()
{
if (NeedRegister())
{
	RegisterQuotingOrder(Order);
}
if (NeedReRegister(GetNewPrice(),GetNewVolume()))
{
	ReRegisterOrder(Order,Order.ReRegisterClone(GetNewPrice(), GetNewVolume()));
}
}

Этот метод должен быть таким же, как и в правиле на изменение стакана опциона. Однако мне не до конца понятна логика работы котировальщика. В частности, GetNewPrice() должен выдавать цену с учтом оффсета, или оффсет прибавляется при регистрации заявки и т.п.

InsiderHSE Autor 27 noviembre 2011

Как правильно в версии 4.0.6 запускать котирование при изменении базового актива?

this .When(UnderlyingSecurity.MarketDepthChanged()).Do(ProcessQuoting); ?

нужно ли это правило добавить в коллекцию GetNotificationRules()?

Чтобы котирование не производилось по изменению стакана инструмента, достаточно ли удалить правило из коллекции GetNotificationRules()?

Mikhail Sukhov 27 noviembre 2011

InsiderHSE: this .When(UnderlyingSecurity.MarketDepthChanged()).Do(ProcessQuoting); ?

нужно ли это правило добавить в коллекцию GetNotificationRules()?

Или напрямую вызываете ProcessQuoting или переопределяете GetNotificationRules